稀疏金融資產管理（簡體書）
商品資訊
系列名：西安交通大學經濟學人叢書
ISBN13：9787521809381
出版社：經濟科學出版社
作者：徐鳳敏
出版日：2020/01/01
裝訂／頁數：平裝／321頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
作者簡介
徐鳳敏（1976--）
西安交通大學經濟與金融學院教授、博導，中國雙選法學會經濟數學與管理數學學會副理事長兼秘書長，中國運籌學會數學規劃分會理事，在金融與優化領域取得多項工作，已在國內外知名期刊上發表(含錄用)論文24篇，其中被SCI檢索22篇。SSCI檢索3篇。ESI高被引2篇。參與編寫專著1部。
目次
第1章緒論
1．1金融資產配置與優化
1．2金融投資組合與稀疏優化
1．3幾類典型的資產管理問題
1．4小結
第2章稀疏優化模型與算法
2．1無約束稀疏優化模型與算法
2．2約束稀疏優化通用算法設計
2．3特殊約束下的稀疏優化算法
2．4小結
第3章稀疏投資組合選擇
3．1投資組合選擇
3．2經典的均值方差投資組合選擇
3 ．3稀疏投資組合選擇
3．4稀疏投資組合選擇模型的參數估計
3．5實證分析
3．6小結
第4章稀疏投資組合調整
4．1投資組合調整
4．2投資組合調整模型
4．3稀疏逆優化調整模型
4．4稀疏魯棒投資組合調整
4．5小結
第5章指數型基金管理一稀疏指數追踪
5．1指數追踪問題
5．2基於分層抽樣的稀疏指數追踪
5．3基於L0的稀疏指數追踪
5．4小結
第6章指數型基金管理一稀疏超越指數
6．1超越指數問題
6．2稀疏超越指數
6．3稀疏隨機超越指數
6．4小結
第7章最 負債管理
7．1負債問題概述
7．2最優負債問題的研究現狀
7．3最優負債問題的模型與算法
7．4稀疏最優負債模型與算法
7．5最優清算案例
7．6小結
第8章銀行網絡系統性風險管理
8．1銀行網絡系統性風險
8．2銀行網絡系統性風險的相關模型與概念
8．3銀行網絡系統性風險的拓展模型
8．4模型分析與算法設計
8．5實證分析
8．6小結
參考文獻
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