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基於中國商業銀行1994年-2008年的操作風險損失數據，通過對操作風險損失分佈的檢驗及利用貝葉斯MCMC頻率方面進行了分析，其結果證實了中國商業銀行操作風險損失分佈近似服從廣義極值分佈(GEV)。並依據該分佈度量了中國商業銀行操作風險損失。
作者簡介
吳俊（1982年3月），江西黎川人，廈門大學經濟學博士，研究領域巴塞爾資本協議、國際金融。 商業銀行操作風險領域發表的相關論文如下： 1、2011年7月在International Conference on Business Computing and Global Informatization 會議上發表了《Calculation of operational loss distribution via Bayesian MCMC algorithm: Evidence from China's commercial banks》； 2、2011年10月在《財經理論與實際》第5期上發表了《中國商業銀行操作風險損失分佈模擬：MCMC頻率分析》；
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