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本書以理論研究為主，實證研究為輔。在傳統門限模型的基礎上，通過放鬆模型假定條件和改進模型設定，構建了具有時變閾值的門限模型、具有時變閾值的門限泰勒規則模型和具有非參數區制概率函數的門限模型，並借助貝葉斯計量經濟學方法對新提出的模型進行了估計和推斷；在實證研究方面，運用這三類擴展模型分別對工業生產指數、貨幣政策規則以及股票收益率等問題進行了重新探討和評估，刻畫了經濟系統中經濟金融變數的真實區制轉換行為。
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