滿額折
非正態分佈價格異動條件下的ETF期權價值評估（簡體書）
商品資訊
ISBN13：9787560660035
出版社：西安電子科技大學出版社
作者：田穗
出版日：2021/05/10
裝訂／頁數：平裝／175頁
規格：24cm*17cm (高/寬)
版次：一版
商品簡介
商品簡介
ETF的全稱為交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。在目前上市可交易的ETF期權品種中，流動性*大、交易*活躍且存在時間較長的期權當屬50ETF期權。本書選取2013—2018年的50ETF數據及其50只成分股數據用於研究ETF期權定價。
本書首先對ETF期權的標的物的價格變化是否完全服從正態分布提出質疑，然後通過正態性檢驗發現樣本50ETF確實具有顯著的“尖峰厚尾”的非正態特徵，這顯然與傳統期權定價模型的假設不符。在此特性下，本書提出了ETF期權價格異動點的概念，探究異動點下ETF的期權價值評估。本書的補充模型是對蒙特卡洛期權評估的基於價格異動的評估補充模型，這種補充和完善為市場公正、公平建立了很好的聯合方法論。本書對於標的物價格變化服從非正態分布的ETF期權定價具有一定的指導意義。
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。