Saisonnalité du marché boursier: le cas du Swiss Market Index

L'objectif principal de cet ouvrage est d'彋udier les tendances saisonni鋨es observ嶪s sur le march?boursier suisse depuis le d嶵ut du XXIe si鋃le et de les comparer ?celles observ嶪s sur le march?boursier am廨icain au cours de la m瘱e p廨iode. Pour ce faire, j'ai choisi un indice boursier repr廥entatif de l'彋at du march?boursier de chaque pays: le Swiss Market Index pour le march?boursier suisse et le Dow Jones Industrial Average pour le march?boursier am廨icain. Les conclusions de cet ouvrage sont tr鋊 pertinentes pour approuver ou rejeter les principes de l'hypoth鋊e de l'efficience des march廥 et de l'hypoth鋊e de la marche al嶧toire, car la pr廥ence de tendances saisonni鋨es sur un march?boursier est utilis嶪 comme preuve valable pour contrer les arguments de ces hypoth鋊es. Toutefois, cet ouvrage ne se concentre pas sur toutes les tendances saisonni鋨es, mais cible particuli鋨ement la pr廥ence de l'effet janvier et de l'effet Halloween dans ces indices en raison de leur pertinence et de leur utilit?pratique dans le domaine des investissements et de l'幨aboration de strat嶲ies d'investissement telles que la strat嶲ie sell in May and go away (vendre en mai et partir).