商品簡介
Le stress testing est une technique m彋hodique utilis嶪 pour estimer la vuln廨abilit?du syst鋗e financier et de ses composants, tels que des portefeuilles ou des institutions s幨ectionn廥, en tenant compte de l'impact de divers sc幯arios hypoth彋iques. Il s'agit donc d'une application quantitative qui vise ?d彋erminer l'impact sur les b幯嶨ices, le capital et les flux de tr廥orerie du syst鋗e financier dans l'hypoth鋊e o?les risques pr廥um廥 se mat廨ialiseraient et d彋廨ioreraient le syst鋗e lui-m瘱e. Dans cet ouvrage, nous illustrons la m彋hodologie applicable au cadre des tests de r廥istance par une application pratique de l'exercice de test de r廥istance au risque de cr嶮it dans le syst鋗e bancaire albanais. L'objectif de cette 彋ude est de tester la r廥ilience du syst鋗e bancaire dans des circonstances de d彋resse financi鋨e et de d彋廨ioration des variables macro嶰onomiques. Dans cette perspective, cette 彋ude vise ?analyser la stabilit?financi鋨e ?l'aide de tests de r廥istance dans le syst鋗e financier albanais, qui est principalement compromis par le syst鋗e bancaire.
