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金融時間序列分析(簡體書)
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出版日:2025/08/01 作者:王亞平  出版社:北京大學出版社  裝訂:平裝
本書主要討論時間序列分析的相關理論及其在金融問題中的應用,主要內容包括時間序列數據在線性分析中的問題及時間序列模型。其中,時間序列模型包括理論和應用兩部分:理論部分主要包括一元線性自回歸移動平均模型、一元非線性隨機波動率模型、多元線性向量自回歸模型及協整模型;應用部分涉及經濟金融政策評估、經濟金融指標預測、金融資產風險的度量及管理以及動態交易策略等,同時還介紹了R軟件在這些方面的應用。作者王亞平,北京大學光華管理學院副教授,博士生導師。
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