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目次
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本書所構建的定價模型是現有公司債務定價結構模型的拓展，具有一定的理論意義。同時由于模型所考慮的情況與現實更加接近，因此可以幫助公司本身、銀行及投資者更加準確地對公司債務進行分析和定價，從而影響其具體的市場行為，所以具有一定的實踐意義。
在我國，由于公司治理結構以及法制不健全等原因使得公司債務的定價和信用評級體系不太健全，同時由于公司對股權發行的偏好使得公司債券市場的發展一直比較落后，因此對于公司債務定價的方法和理論的研究一直發展比較緩慢。隨著改革開放的不斷深入以及經濟金融體系的不斷完善，我國的公司治理結構會不斷完善，公司債券市場也會逐漸成為公司進行外源融資的主要方式之一，從而推動公司債務定價理論研究的發展，同時定價理論的發展對現實中的市場參與者有重要的指導意義，可以使其投融資行為更加合理，從而為我國創造更為適宜的投資環境。
在我國，由于公司治理結構以及法制不健全等原因使得公司債務的定價和信用評級體系不太健全，同時由于公司對股權發行的偏好使得公司債券市場的發展一直比較落后，因此對于公司債務定價的方法和理論的研究一直發展比較緩慢。隨著改革開放的不斷深入以及經濟金融體系的不斷完善，我國的公司治理結構會不斷完善，公司債券市場也會逐漸成為公司進行外源融資的主要方式之一，從而推動公司債務定價理論研究的發展，同時定價理論的發展對現實中的市場參與者有重要的指導意義，可以使其投融資行為更加合理，從而為我國創造更為適宜的投資環境。
目次
第一章 公司債務融資
1.公司債務融資概述
2.中國的公司債務融資
第二章 公司債務定價理論沿革
1.結構模型
2.簡化式模型
第三章 公司債務定價模型的假設條件
1.模型的一般性假設
2.對債務重組的假設
3.小結
附錄3.1 等價概率測度與Radon-Nikodym導數
附錄3.2 利率期限結構模型
第四章 債務減免與公司債務定價
1.公司債務和股權價值：債務減免
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
附錄4.1 債務重組為暫時性債務減免的公司債務的定價
第五章 債務延期與公司債務定價
1.公司債務及股權價值：債務延期
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第六章 債轉股和債務減免組合與公司債務定價
1.公司債務及股權定價：債轉股和債務減免組合
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第七章 公司債務定價模型之間的比較
1.比較靜態分析
2.債務容量及最優資本結構
第八章 信用衍生產品定價：公司債務定價模型的應用
1.信用衍生產品的主要類別
2.信用衍生產品定價理論
3.考慮公司債務重組可能的信用衍生產品定價
4.總結
參考文獻
1.公司債務融資概述
2.中國的公司債務融資
第二章 公司債務定價理論沿革
1.結構模型
2.簡化式模型
第三章 公司債務定價模型的假設條件
1.模型的一般性假設
2.對債務重組的假設
3.小結
附錄3.1 等價概率測度與Radon-Nikodym導數
附錄3.2 利率期限結構模型
第四章 債務減免與公司債務定價
1.公司債務和股權價值：債務減免
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
附錄4.1 債務重組為暫時性債務減免的公司債務的定價
第五章 債務延期與公司債務定價
1.公司債務及股權價值：債務延期
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第六章 債轉股和債務減免組合與公司債務定價
1.公司債務及股權定價：債轉股和債務減免組合
2.重組閾值、減免比率和最優資本結構
第七章 公司債務定價模型之間的比較
1.比較靜態分析
2.債務容量及最優資本結構
第八章 信用衍生產品定價：公司債務定價模型的應用
1.信用衍生產品的主要類別
2.信用衍生產品定價理論
3.考慮公司債務重組可能的信用衍生產品定價
4.總結
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