投資組合績效評價及其應用研究（簡體書）

《投資組合績效評價及其應用研究》在進行詳盡精密的數理分析的基礎上，結合投資組合績效評價領域的最新研究成果，探討投資組合績效評價的研究方法和模型的適應性，為今后該領域進一步的研究提供了階段性的結論和參考性的建議。

楊寬，1968年出生。管理學博士，湖南大學工商管理學院副教授、碩士生導師。在《管理科學學報》《系統工程》《管理科學》《管理評論》《數量經濟技術經濟研究》等學術刊物上發表論文近20篇，出版學術專著1部，參與了《投資學》的翻譯，主持或參加省部級以上課題7項，獲省部級以上學術獎勵1項。

第1章 緒論
　1.1 研究背景
1.1.1 金融定價理論研究的評述
1.1.2 證券投資組合理論的發展
1.1.3 證券投資組合績效評價理論的發展
　1.2 研究動因
　1.3 技術路線、研究內容和本書創新期望
1.3.1 技術路線
1.3.2 主要研究內容
1.3.3 本書的創新期望
第2章 追蹤參考證券的單期均衡定價模型
　2.1 證券市場的機構投資者的行為
2.1.1 機構投資者對市場的影響力漸現
2.1.2 證券市場機構投資行為偏好
　2.2 多因素定價模型
2.2.1 均值方差模型（MV）和追蹤誤差模型（TEV）
2.2.2 資本市場均衡
　2.3 實證分析
2.3.1 樣本描述
2.3.2 檢驗方法
2.3.3 實證結果
　2.4 小結
第3章 單期均衡定價模型修正與績效評價
　3.1 傳統投資組合績效評價模型
3.1.1 Sharpe指數
3.1.2 Jensen指數
　3.2 業績持續性比較分析
　3.3 業績與持續性的實證
3.3.1 樣本來源及研究方法
3.3.2 實證結果
　3.4 小結
第4章 追蹤參考證券的速率函數績效評價
　4.1 簡化模型的分析
4.1.1 投資期分析
4.1.2 典型值與偏差
　4.2 投資人行為分析
4.2.1 投資者行為假設
4.2.2 投資者行為與期望效用最大化
　4.3 投資組合績效評價指標
4.3.1 速率函數I的理論分析
4.3.2 投資績效指標的參數口的分析
　4.4 實證分析
4.4.1 樣本來源及研究方法
4.4.2 實證結果
　4.5 小結
第5章 績效時變特徵的條件性參數檢驗
　5.1 計量經濟學條件性檢驗方法
5.1.1 估計方法和檢驗構造
5.1.2 條件信息變量
　5.2 條件方法參數檢驗
5.2.1 條件績效評價模型
5.2.2 條件擇時評價模型
　5.3 實證分析
5.3.1 樣本選擇
5.3.2 實證結果
　5.4 小結
第6章 績效時變特徵的條件性非參數檢驗
　6.1 隨機折扣因子的績效評價方法
6.1.1 隨機折扣因子的經濟學解釋
6.1.2 隨機折扣因子的績效評價原理
　6.2 實證分析
6.2.1 樣本選擇
6.2.2 實證結果
　6.3 小結
第7章 動態交易策略的信息量績效衡量與綜合分析
　7.1 信息量指標：相對熵
　7.2 信息量指標和常用模型的聯系
7.2.1 信息量指標與隨機折扣因子
7.2.2 信息量指標與其他常用方法
　7.3 實證分析
7.3.1 樣本來源及研究方法
7.3.2 實證結果
　7.4 小結
第8章 投資組合績效綜合評價指標
　8.1 指標構建
　8.2 主成分分析
　8.3 小結
結論與后續拓展研究
　1 結論
　2 本書的局限性
　3 后續的拓展研究
參考文獻
後記