金融風險與管理（簡體書）

本書總共分為三大部分共十一章。第一部分是基礎篇，主要闡述金融風險以及金融風險管理的基本原理，包括第一章到第三章的相關內容。第一章主要對金融風險的內涵及特征進行了分析，并進一步分析了金融風險的效應以及金融風險形成的內在機理。第二章介紹了金融風險辨識與度量的內容及基本方法。第三章則對金融風險管理的一般性原理進行了介紹，并建議探討金融風險管理的流程及方法。第二部分是風險篇，具體闡述了商業銀行在經營過程中面臨的四大風險，包括第四章到第七章的內容，各章分別對信用風險、市場風險、操作風險與流動性風險的管理和計量方法進行了系統的講解。第三部分是監管篇，其中第八章重點介紹商業銀行內部控制的內涵及基本框架，并結合商業銀行內部控制評價方法探討了基于ERM的商業銀行內部控制體系的構建。第九章對金融監管的含義、目標、原則及體制進行講述。第十章和第十一章則具體對銀行業監管以及農村信用社監管進行了闡述。

第一章 金融風險概述
第一節 金融風險的概念與種類
一、風險的含義
二、金融風險的含義
三、金融風險的特征
四、金融風險的類型
第二節 金融風險的效應分析
一、金融風險的微觀經濟效應
二、金融風險的宏觀經濟效應
三、金融風險的政治效應
四、金融風險的社會效應
第三節 金融風險的內在生成機理
一、金融機構的內在脆弱性理論
二、金融市場的內在脆弱性理論
三、金融風險的傳染性理論
四、金融“脆弱一危機”的演化機理
第二章 金融風險辨識與度量
第一節 金融風險辨識的概念和原則
一、金融風險辨識的概念
二、金融風險辨識的基本原則
第二節 金融風險辨識的基本內容
一、金融風險辨識的基本要求
二、金融風險辨識的主要內容
第三節 風險辨識的基本方法
一、指標監控法
二、財務報表分析法
三、專家意見法
四、故障樹分析法
五、風險度方法
六、風險值方法
七、層次分析法
第四節 風險度量的統計基礎
一、均值
二、標準差
三、偏度
四、峰度
五、標準概率密度函數
六、相關系數與協方差
第三章 金融風險管理的基本原理
第一節 金融風險管理概述
一、金融風險管理的內涵和意義
二、金融風險管理的發展歷程
三、金融風險管理的工程化特征
第二節 金融風險管理的流程
一、有效風險管理流程的評判標準
二、金融風險管理的流程
第三節 金融風險管理的方法
一、金融風險管理的定性方法
二、金融風險管理的定量方法
第四節 我國金融風險管理策略
一、我國金融風險的表現形式與金融風險管理產生的根源
二、我國金融風險管理的策略研究
第四章 信用風險與管理
第一節 信用風險概述
一、信用風險的含義
二、信用風險的分類
三、信用風險產生的一般原因
第二節 信用風險的識別
一、單一法人客戶信用風險的識別
二、集團客戶信用風險識別
三、個人客戶信用風險識別
第三節 信用風險的度量
一、客戶信用評級
二、債項評級
……
第五章 市場風險與管理
第六章 操作風險與管理
第七章 流動性風險與管理
第八章 商業銀行內部控制
第九章 金融監管導論
第十章 銀行業監管
第十一章 農村信用社監管體系

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