宏觀審慎監管研究（簡體書）

《宏觀審慎監管研究》是將整個金融體系作為研究對象，對系統重要性金融機構和順週期性進行監管，從而防範金融體系的系統性風險。《宏觀審慎監管研究》考察了宏觀審慎監管的風險防控機制及其對中國的啟示。苗永旺，經濟學博士，研究方向為金融監管、貨幣政策、支付清算，現供職於中國支付清算協會，在《新華文摘》、《經濟理論與經濟管理》、《國際金融研究》、《世界經濟研究》等核心期刊發表論文二十餘篇。《宏觀審慎監管研究》只代表個人觀點，與作者所在單位無關。．

第1章 導論1.1 選題背景和意義1.1.1 選題背景1.1.2 選題意義1.2 文獻綜述1.2.1 宏觀審慎監管和系統性風險的界定1.2.2 金融體系的順週期性1.2.3 系統重要性大型金融機構的監管1.2.4 構建有效的宏觀審慎監管框架1.3 研究內容、方法和創新1.3.1 研究內容1.3.2 研究方法1.3.3 創新之處第2章 金融監管的理論基礎2.1 自由主義視角的金融監管理論2.2 干預主義視角的金融監管理論2.2.1 公共利益金融監管理論2.2.2 金融脆弱性監管理論2.3 行為金融學視角的金融監管理論2.3.1 關於市場參與者是否為理性的爭論2.3.2 關於非理性市場參與者對市場價格是否產生影響的爭論2.3.3 關於套利行為有效性的爭論2.4 政治經濟學視角的金融監管理論2.4.1 政府掠奪論2.4.2 特殊利益論和多元利益論2.5 金融監管體制的爭論2.5.1 功能／機構型監管體制2.5.2 單一型監管體制2.5.3 “雙峰”型監管體制本章小結第3章 宏觀審慎監管的歷史、內容及必要性3.1 宏觀審慎監管的歷史3.1.1 宏觀審慎監管的起源3.1.2 宏觀審慎監管的演變3.2 宏觀審慎監管的內容3.2.1 宏觀審慎監管的定義3.2.2 宏觀審慎監管與微觀審慎監管的區別3.2.3 宏觀審慎監管的跨行業維度3.2.4 宏觀審慎監管的時間維度3.3 宏觀審慎監管的必要性3.3.1 金融創新過度導致系統性風險加大3.3.2 金融市場同質性加劇金融市場不穩定性3.3.3 順週期性的擴張加劇金融體系的波動3.3.4 金融全球化的發展促使風險在全球範圍內傳遞本章小結第4章 宏觀審慎監管的疏漏與2008年國際金融危機的成因4.1 美國宏觀審慎監管政策疏漏的背景4.1.1 美國經濟波動的“大緩和”4.1.2 微觀審慎監管理念4.1.3 監管者對自由市場經濟的過度信奉4.2 對貨幣政策宏觀審慎監管的疏漏4.2.1 寬鬆貨幣政策下的經濟繁榮4.2.2 美國過於寬鬆的抵押貸款條件4.2.3 美國基準利率上升與房產價格泡沫破裂4.3 對系統重要性大型金融機構監管的疏漏4.3.1 大型金融機構的系統重要性4.3.2 危機前系統重要性金融機構高杠杆率事實4.3.3 金融機構高杠杆率對國際金融危機的影響4.4 對金融衍生品宏觀審慎監管的疏漏4.4.1 側重於微觀審慎監管的資產證券化理念4.4.2 次級貸款及相關金融衍生品的產生流程4.4.3 次貸危機的爆發與金融衍生品危機4.5 系統性風險的傳遞4.5.1 由單個金融機構向整個金融體系傳遞4.5.2 由虛擬經濟向實體經濟傳遞4.5.3 由美國向全球範圍內傳遞本章小結第5章 宏觀審慎監管對系統性風險的防範機制5.1 對系統重要性大型金融機構的風險防範機制5.1.1 強化資本監管5.1.2 實施資本保險5.1.3 設定杠杆比率上限5.1.4 金融機構自擔風險5.2 對順週期的風險防範機制5.2.1 逆週期的資本緩衝機制5.2.2 逆週期的貸款損失撥備機制5.2.3 逆週期的公允價值會計準則本章小結第6章 主要國家宏觀審慎監管改革方案的國際比較6.1 宏觀審慎監管框架的國際比較6.1.1 美國“金融大部制”宏觀審慎監管框架6.1.2 英國“宏觀集權制”宏觀審慎監管框架6.1.3 歐盟“超主權區域制”宏觀審慎監管框架6.2 對系統重要性金融機構監管的國際比較6.2.1 美國對系統重要性金融機構的監管6.2.2 英國對系統重要性金融機構的監管6.2.3 歐盟對系統重要性金融機構的監管6.3 對順週期性監管的國際比較6.3.1 美國對順週期性的監管6.3.2 英國對順週期性的監管6.3.3 歐盟對順週期性的監管本章小結第7章 宏觀審慎監管的案例考察和實證檢驗7.1 宏觀審慎監管的案例考察7.1.1 西班牙7.1.2 哥倫比亞7.1.3 秘魯7.2 資本充足率順週期性的實證檢驗7.2.1 文獻綜述及模型設定7.2.2 數據來源及描述性統計7.2.3 實證檢驗及經濟學解釋本章小結第8章 宏觀審慎監管對中國的政策啟示8.1 中國宏觀審慎監管的探索和實踐現狀8.1.1 對宏觀審慎分析的探索8.1.2 對系統重要性金融機構和順週期性的監管實踐8.1.3 金融監管部門宏觀審慎監管的協調機制8.2 構建適合中國國情的宏觀審慎監管框架8.2.1 宏觀審慎監管框架構建的原則8.2.2 中國宏觀審慎監管框架的構建方式8.3 構建中國與世界其他國家宏觀審慎監管的協調機制8.3.1 積極啟動金融部門評估規劃8.3.2 提升監管標準，向國際監管標準靠攏本章小結結論及研究展望參考文獻．