商品簡介
《基金經理與基金持有人的投資選擇能力研究》的研究路徑與框架，以及本書的創新與不足。第2部分為文獻綜述，主要對現有的關於基金經理的證券選擇能力、選時能力和行業選擇能力的研究文獻，以及有關基金持有人的基金選擇能力和選時能力的研究文獻進行綜述。第3部分對各種相關研究方法進行了比較分析。首先，系統闡述了自20世紀60年代以來關於基金經理證券選擇能力與選時能力研究的各種方法，這些方法大多以資本資產定價理論和套利定價理論為基礎發展起來的；其次，對最近出現的關於基金經理行業選擇能力研究的方法也做了全面的闡述；最後，在梳理國外相關文獻的基礎上．闡述了各種關於持有人基金選擇能力和選時能力研究使用的方法。．
名人推薦
《基金經理與基金持有人的投資選擇能力研究》(作者廖長友)主要研究中國基金市場上兩類主要參與者，即基金經理和基金持有人的選擇能力，全書分為基金經理與基金持有人投資選擇能力的評價方法；基金經理證券選擇能力和選時能力的實證分析；基金經理行業選擇能力的實證分析等數章內容。
目次
1 引言
1．1 選題背景及研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 研究路徑與框架
1．2．1 研究路徑
1．2．2 研究框架
1．3 本書的創新與不足
1．3．1 本書的創新
1．3．2 本書的不足
2 文獻綜述
2．1 基金經理的證券選擇能力、時機選擇能力
2．2 基金經理的行業選擇能力
2．3 基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力
2．3．1 基金持有人的基金選擇能力
2．3．2 基金持有人的時機選擇能力
3 基金經理與基金持有人投資選擇能力的評價方法
3．1 基金經理證券選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3．1．1 基於基金申購、贖回數據的評價方法
3．1．2 基於基金資產組合數據的評價方法
3．2 基金經理行業選擇能力的評價方法
3．3 基金持有人的基金選擇能力與時機選擇能力的評價方法
3．3．1 持有人基金選擇能力的評價方法
3．3．2 基金持有人的時機選擇能力的評價方法
4 基金經理證券選擇能力和選時能力的實證分析
4．1 研究設計
4．1．1 模型的建立
4．1．2 bootstrap方法的運用
4．2 樣本數據的選取
4．3 實證分析與結論
4．3．1 2006-2010年間基金經理的選時能力與證券選擇能力
4．3．2 牛市與熊市狀態下基金經理的證券選擇能力和選時能力
4．3．3 小結
5 基金經理行業選擇能力的實證分析
5．1 研究設計
5．2 樣本數據的選取
5．3 實證分析與結論
5．3．1 基金股票組合的行業集中度與基金業績一基金組合分析
5．3．2 基金股票組合的行業集中度與基金業績：回歸分析
5．3．3 基金資產配置的行業選擇能力：GT指標的證據
5．3．4 小結
6 持有人基金選擇能力與時機選擇能力的實證分析
6．1 持有人基金選擇能力的實證分析
6．1．1 研究設計
6．1．2 樣本數據的選取
6．1．3 實證分析與結論
6．2 基金持有人選時能力的實證分析
6．2．1 研究沒計
6．2．2 樣本數據的選取
6．2．3 實證分析與結論
7 基金經理及基金持有人的選擇能力：行為金融學的解釋
7．1 認知偏誤與投資者的選擇能力
7．2 框架依賴偏差與投資者的選擇能力
7．3 損失厭惡與投資者的選擇能力
7．4 羊群行為與投資者的選擇能力
參考文獻
後記．
