計量經濟學基礎（簡體書）

《普通高等院校經濟管理類“十二五”應用型規劃教材：計量經濟學基礎》以經典計量經濟學內容為主，著重體現計量經濟學理論、方法與應用的結合。通過實際案例，深入淺出地講解了計量經濟學的基本理論和基本方法，在各章後面設計了上機實驗的內容，一方面突出計量經濟學的應用性，另一方面方便教師組織實驗課的教學。
《普通高等院校經濟管理類“十二五”應用型規劃教材：計量經濟學基礎》共12章，主要包括符合古典假設的一元和多元線性回歸模型，違反古典假設的多重共線性、異方差性和自相關性，還介紹了滯後變量模型、虛擬變量模型、時間序列模型、聯立方程模型，較好地體現了系統性、實用性與適用性。
《普通高等院校經濟管理類“十二五”應用型規劃教材：計量經濟學基礎》以初級水平為主，包含了高等院校經濟學科本科計量經濟學課程教學基本要求的全部內容，可以作為高等院校經濟學科和管理學科專業本科生計量經濟學課程的學習用書，也可供經濟管理工作者和研究人員參考。

《普通高等院校經濟管理類"十二五"應用型規劃教材?經濟管理類專業基礎課系列:計量經濟學基礎》以經典計量經濟學內容為主，著重體現計量經濟學理論、方法與應用的結合。通過實際案例，深入淺出地講解了計量經濟學的基本理論和基本方法，在各章后面設計了上機實驗的內容，一方面突出計量經濟學的應用性，另一方面方便教師組織實驗課的教學。

前言
教學建議
第1章導論
1.1計量經濟學的產生與發展
1.2計量經濟學的性質
1.3計量經濟學的研究方法
1.4數據
1.5預備知識：統計學基礎
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第2章回歸與回歸分析
2.1回歸的基本問題
2.2相關分析
2.3一元線性回歸分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第3章一元線性回歸模型
3.1普通最小二乘法
3.2樣本回歸直線的代數性質
3.3擬合優度的度量
3.4古典假定
3.5OLS估計量的統計性質
3.6參數的檢驗與區間估計
3.7預測
3.8案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第4章一元線性回歸模型的擴展
4.1過原點的回歸
4.2對數模型
4.3倒數模型
4.4模型函數形式的選擇
4.5案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第5章多元線性回歸模型
5.1多元線性回歸模型的設定
5.2多元線性回歸模型的估計
5.3多元線性模型OLS估計量的性質
5.4參數的檢驗與區間估計
5.5多元線性回歸模型的預測
5.6案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第6章多重共線性
6.1多重共線性的含義
6.2產生多重共線性的原因
6.3多重共線性對OLS估計量的影響
6.4多重共線性的檢驗
6.5多重共線性的修正
6.6案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第7章異方差
7.1異方差概述
7.2異方差產生的原因
7.3異方差產生的後果
7.4異方差的檢驗
7.5異方差的修正
7.6案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第8章自相關
8.1自相關概述
8.2自相關產生的原因
8.3自相關的後果
8.4自相關的檢驗
8.5自相關的修正
8.6案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第9章分佈滯後模型與自回歸
模型1369.1滯後變量模型
9.2分佈滯後模型的估計
9.3自回歸模型的構建
9.4自回歸模型的估計
9.5案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第10章虛擬變量回歸
10.1虛擬變量
10.2虛擬變量的回歸模型
10.3參數的結構變化
10.4案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第11章時間序列計量經濟模型
11.1時間序列計量經濟學的基本概念
11.2時間序列平穩性檢驗
11.3協整
11.4案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

第12章聯立方程組模型
12.1聯立方程組模型的基本概念
12.2聯立方程組模型中變量的內涵
12.3聯立方程組模型的分類
12.4聯立方程組模型的識別
12.5聯立方程組模型的估計
12.6案例分析
本章小結
學習建議
關鍵術語
思考練習

附錄A標準正態分佈表
附錄Bt分佈表
附錄Cχ2分佈表
附錄DF分佈表
附錄EDW檢驗臨界值表
參考文獻

在實際運用中，我們可以先運用EViews計算樣本對應的交叉相關系數，然后判斷滯后結構和滯后期長度，再運用經驗加權法進行估計。
【例9—41我國是一個高儲蓄率國家，到2009年年末城鄉居民人民幣存款余額達到26萬多億元。很多因素都會影響儲蓄，但其中最重要的因素是居民收入，為此我們選取1990～2009年我國居民人民幣存款增量和GDP增量的數據，用GDP作為居民收入的代表變量來估計其對居民儲蓄的影響（數據見教學資源data9—4，數據來源：《中國統計年鑒2010》）。
解：首先運用Eviews估計滯后期長度和滯后結構。可以使用命令計算交叉相關系數，繪制相關圖，可以用兩種方法進行計算，見圖9—2。
（1）命令。格式為：cross Y X，回車后出現一個對話框，要求選擇滯后期長度，可以使用其默認值。確定后就得到交叉相關系數和相關圖；
（2）菜單命令。打開兩個變量的序列組文件，選擇Views／cross correlation（2）后會出現一個對話框，要求選擇滯后期長度，可以使用其默認值。確定后就得到交叉相關系數和相關圖。
兩種方法的結果是一樣的：
相關圖的含義是：①第1列，表示Y與X各滯后期的相關系數的圖形，用條形表示，兩條虛線表示95％置信水平的區間，左側為負，右側為正，條形超過虛線意味著存在線性相關；②第2列，表示Y與X領先各期的相關系數的圖形；③第3列，i表示滯后期數；④第4列，表示Y與X各滯后期的相關系數的數值；⑤第5列，表示Y與X領先各期的相關系數的數值。