巴塞爾協議III：解讀與銀行經濟資本應用實務（簡體書）

《銀行價值經營創新叢書．巴塞爾協議3：解讀與銀行經濟資本應用實務》首次從權威實務經驗者的視角，專業化和精細化地闡述了銀行有關巴塞爾協議Ⅲ和經濟資本管理的方法和工具，以及中國化的可應用和推廣的實務做法和經驗，以指導和幫助我國銀行提升價值創造能力。巴塞爾協議是銀行風險管理的“聖經”，巴塞爾協議Ⅲ是在巴塞爾協議Ⅰ和Ⅱ基礎上的揚棄和昇華，《銀行價值經營創新叢書．巴塞爾協議3：解讀與銀行經濟資本應用實務》詳細解讀了巴塞爾協議Ⅲ及其在中國落地的版本——新資本管理辦法和新資本充足率報表（巴Ⅲ報表），並拓展到銀行內部風險管理的頂級領域——經濟資本管理，提出了銀行新的全面風險管理解決方案。巴塞爾協議實施和經濟資本應用難點在於風險計量、資本計量與配置的方法和工具難以理解和掌握，更難以實務應用。《銀行價值經營創新叢書．巴塞爾協議3：解讀與銀行經濟資本應用實務》提煉多年的國內外銀行實務經驗，系統介紹了第一支柱（信用風險、市場風險、操作風險）和第二支柱（利率風險為主）的風險計量方法，側重於方法的實際應用，同時系統介紹了先進的經濟資本計量方法和應用思路。《銀行價值經營創新叢書．巴塞爾協議3：解讀與銀行經濟資本應用實務》在結構和內容上全面體現應用實務的特色：一是監管辦法在商業銀行的應用實務，二是商業銀行內部經濟資本的應用實務，三是商業銀行風險計量和經濟資本應用規劃與應用案例，四是行業解決方案專家的做法和建議。全書對商業銀行在內部實施監管辦法、應用經濟資本和相關IT系統建設方面提出了可操作的實務建議。

用友．銀行事業部，深耕中國銀行業15載，目前擁有90%的銀行用戶市場佔有率，是國內最大的銀行業管理軟件供應商。用友銀行事業部擁有一批具有國際化視野、領軍金融業務與信息技術的頂級複合型人才，利用在銀行IT領域多年積累的服務經驗，依託用友集團的技術優勢，建有中國最大的金融行業技術和產品研發中心，擁有中國規模最大的銀行服務網絡以及完備的產業生態系統。用友始終走在科技發展前沿，目前正大力發展大數據處理，虛擬化、智能化、移動互聯網等新技術，以及雲計算等應用模式。用友銀行事業部也在大力發展國際化的專業諮詢服務團隊，採取“諮詢驅動、軟件實現”的全方位服務模式，對銀行業從管理到業務實現全覆蓋，並憑藉在中國大陸成熟完善的服務網絡，實現服務領域從中國向亞太地區全覆蓋。

第1章 新資本監管環境與商業銀行的最佳應對1.1 新資本管理辦法對商業銀行監管資本的動態要求1.2 新資本管理辦法對商業銀行風險管理的影響1.2.1 監管風險範圍擴大1.2.2 風險管理體系的變化1.2.3 業務發展模式的影響1.3 新資本管理辦法對商業銀行經營的影響1.3.1 對商業銀行經營思路的改變1.3.2 商業銀行經營新策略1.4 商業銀行對新資本管理辦法要求的最佳應對1.4.1 銀行轉型、創新與價值經營1.4.2 實現中國銀行業的轉型創新與價值經營的四個轉變第2章 Basel I、BaselⅡ和BaselⅢ解讀2.1 引言2.2 BaselⅠ資本監管框架2.2.1 1988年資本協議的主要內容2.2.2 《資本協議市場風險補充規定》的主要內容2.3 BaselⅡ資本監管框架2.3.1 BaselⅡ的主要改進措施2.3.2 BaselⅠ和BaselⅡ的比較2.4 BaselⅢ資本監管框架2.4.1 BaselⅢ資本監管的新舉措2.4.2 BaselⅢ資本監管的評價第3章 新資本管理辦法解讀3.1 引言3.2 “新辦法”的主要內容3.3 “新辦法”與巴塞爾Ⅲ的對比3.4 “新辦法”與老辦法的異同3.5 “新辦法”對商業銀行經營的主要影響3.6 商業銀行落實監管新規的措施第4章 新資本充足率報表及其IT化4.1 引言4.2 新資本充足率報表內容簡述4.3 新資本充足率報表詳細解讀——匯總表和資本定義表4.4 新資本充足率報表詳細解讀——信用風險報表4.5 新資本充足率報表詳細解讀——市場風險和操作風險報表4.6 新資本充足率報表IT解決方案4.6.1 新資本充足率報表需求分析4.6.2 新資本充足率報表IT解決方案第5章 經濟資本管理框架5.1 引言……第6章 經濟資本計量：第一支柱風險資本第7章 經濟資本計量：第二支柱風險資本第8章 經濟資本分配：方法與應用焦點問題第9章 經濟資本工具：EVA和RAROC第10章 經濟資本應用：績效考核第11章 經濟資本應用：貸款定價第12章 經濟資本應用：ICAAP與壓力測試第13章 經濟資本管理系統建設規劃第14章 經濟資本管理系統建設案例參考文獻