結構式金融產品設計與應用：案例分析(一)（簡體書）
- 系列名：衍生品設計與金融創新實務叢書
- ISBN13：9787111453253
- 出版社：機械工業出版社
- 作者：陳松男
- 裝訂／頁數：平裝／409頁
- 規格：23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 出版日：2014/03/27
商品簡介
結構式金融產品設計與應用：案例分析（一）
陳松男 編著
機械工業出版社China Machine Press
圖書在版編目（CIP）數據
結構式金融產品設計與應用：案例分析（一）/ 陳松男編著.—北京：機械工業出版社，2014.1
(衍生品設計與金融創新實務叢書)
ISBN 978-7-111-45325-3
Ⅰ.結… Ⅱ.陳… Ⅲ.金融產品案例 Ⅳ.F830
中國版本圖書館CIP資料核字（2013）第319334號
版權所有·侵權必究
封底無防偽標均為盜版
本書法律顧問 北京市展達律師事務所
衍生品設計與金融創新實務叢書採用許多實務案例和真實的資料詳細介紹金融工程（高端衍生品原理）的關鍵技術，它在交易、對沖風險及套利策略方面有所創新，並能夠降低整體衍生品的風險及提升獲利。本系列叢書的內容可以改善我國金融創新的落後狀況，提升金融創新的原創力，創造出有差異且多樣化的金融產品，提升國際競爭力。
本書包含19個結構式產品的實際案例，並詳細分析了每一個案例產品創新的結構和理念、風險收益特徵、對沖產品風險和定價，展現出金融工程技術的實務應用全貌。幾個代表性案例如下：價差型保本票據、股權掛鉤彩虹期權、高收益票據、外幣存款收益掛鉤板塊指數、掛鉤15只國際個股、利率相依利率掛鉤產品、掛鉤匯率定期存款、掛鉤金價債券等結構式產品。
本書適合金融專業學生以及涉及結構式產品的創新、設計、行銷、理財和產品風控的專業人員。
作者簡介
陳松男，博士
上海高級金融學院
上海交通大學
陳松男教授曾是美國馬里蘭大學資深教授，在該校執教近20年，并兼任金融學系博士研究所主任7年，由于教學和研究成果突出，連續多次榮獲杰出教授獎。之后，轉任中國臺灣政治大學金融學教授；金融工程研究中心主任；臺灣金融工程師學會理事長；臺灣財政部門顧問；臺灣期貨交易所新產品開發設計主持人；臺灣寶來金融集團衍生品首席顧問；臺灣中國信托銀行理財產品研發顧問；臺灣證券公會開發新金融產品主持人。
陳松男教授的教學課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組合管理與資產配置、固定收益證券和利率衍生品。
陳松男教授學術造詣頗深，已發表70多篇研究論文，其中十多篇在JournalofFinance等世界一流頂級學術刊物發表，還應邀擔任AdvancesinInvestmentAnalysis等刊物的編輯，并出版了多本金融學相關的專業書籍。
同時，陳松男教授是美國金融協會、金融管理協會等國際學術協會的成員，曾受邀到中國商務部、復旦大學、北京大學等重要的國家金融商業機構和知名學府進行演講。
目次
目錄
贊譽
總序
序言
第1章結構式產品導論1
1.1研究動機及架構1
1.2金融產品發展歷史回顧3
1.3臺灣地區類似結構式產品的發展歷史7
1.4臺灣地區結構式債券市場需求興起14
第一篇股權掛鉤金融產品
第2章華邦電價差型保本票據的設計與分析20
2.1價差型保本票據介紹20
2.2價差型保本票據產品實例22
2.3價差型保本票據定價公式26
2.4華邦電保本型票據定價與利潤分析29
2.5華邦電保本型票據的對沖參數與敏感度分析34
2.6發行機構對沖策略43
附錄2A44
附錄2B48
第3章2年期臺股掛鉤高年息債券的設計與分析：彩虹期權52
3.1最小值期權與最小值保息掛鉤債券介紹52
3.2最小值保息掛鉤債券的拆解53
3.3最小值保息掛鉤債券產品實例57
3.4最小值保息掛鉤債券的定價62
3.52年期臺股掛鉤高年息債券的定價與利潤分析66
附錄3A69
第4章高收益票據的設計與分析：富邦銀臺積電ADR掛鉤收益債券81
4.1高收益票據81
4.2看好高收益票據85
4.3看好高收益票據實例86
4.4富邦銀行TSMADR掛鉤債券的對沖參數與敏感度分析91
4.5發行商對沖策略98
4.6投資人高收益票據投資策略與分析99
附錄4A102
第5章看好高收益票據的設計與分析：寶來的納斯達克100高收益票據108
5.1寶來的納斯達克100高收益票據108
5.2定價方法111
5.3對沖參數與敏感度分析114
5.4發行商對沖策略122
5.5投資人高收益票據投資策略與分析122
附錄5A124
第6章投資型定存的設計與分析:花旗銀行FTSE全球生化制藥指數投資型外幣定期存款127
6.1投資型定存127
6.2亞式保本型票據128
6.3Cliquet保本型票據128
6.4亞式保本型票據實例129
6.5敏感度分析136
6.6各種不同條款下的投資型定存的評價137
6.7風險分析140
第7章法商興業雙收益掛鉤債券的設計與分析：彩虹期權(掛鉤15只國際個股)143
7.1雙收益掛鉤債券合約內容143
7.2產品特色144
7.3資料收集145
7.4每年債息的計算146
7.5參數計算153
7.6雙收益掛鉤債券定價結果分析162
附錄7A166
附錄7B174
第8章法商興業高收益鎖定配息債券的設計與分析：彩虹期權（掛鉤匯率及16只國際個股）179
8.1高收益鎖定配息債券合約內容179
8.2產品特色181
8.3資料收集182
8.4每年債息的計算183
8.5參數計算184
8.6高收益鎖定配息債券定價結果分析192
第二篇利率掛鉤金融產品
第9章掛鉤逆浮動利率債券的結構與分析198
9.1浮動利率債券的定義198
9.2浮動利率債券的優點199
9.3利率衍生產品200
9.4浮動利率債券產品202
第10章利率期權定價模型與參數分析209
10.1業界常使用的模型209
10.2利率模型的選擇210
10.3一般均值回歸模型211
10.4Hull&White模型213
10.5三叉樹216
第11章荷蘭銀行3年期超逆浮動LIBOR利率掛鉤債券的設計與分析220
11.1計息方式220
11.2定價方式222
11.3解析解230
11.4發行收益分析240
第12章第一銀行5年期美元逆浮動利率掛鉤債券的設計與分析241
12.1付息方式241
12.2定價方式243
12.3解析解247
12.4發行收益分析252
第13章逆浮動利率產品的對沖策略254
13.1完全對沖254
13.2上方或下方風險規避255
13.3結論257
第14章Hull&White利率路徑相依定價方法258
14.1Hull&White利率模型258
14.2第一階段利率樹的建構方法259
14.3第二階段利率樹的建構方法262
14.4Hull&White路徑相依期權的效率定價法264
第15章路徑相依利率掛鉤債券的設計與分析：荷蘭銀行7年期配息鎖定掛鉤債券271
15.1利率掛鉤債券271
15.2路徑相依利率掛鉤債券274
15.3路徑相依利率掛鉤債券產品實例276
15.4敏感度分析與對沖參數286
15.5發行商對沖策略290
15.6投資人投資策略與分析293
附錄15A296
第16章報償修改型利率掛鉤債券的設計與分析：3年半期美元計價利率掛鉤債券298
16.1報償修改型利率掛鉤債券298
16.2報償修改型利率掛鉤債券產品實例300
16.3對沖參數與敏感度分析307
16.4發行商對沖策略309
16.5投資人投資策略與分析310
16.6結論314
附錄16A315
第三篇匯率掛鉤金融產品
第17章保本型債券的設計與分析：荷蘭銀行日元兌美元定期存款320
17.1保本型債券320
17.2敲出期權保本型債券321
17.3敲出期權保本型債券產品實例322
17.4對沖參數與敏感度分析331
17.5發行商對沖策略338
17.6投資人保本型產品投資策略與分析338
附錄17A339
第18章“中國信托商業銀行”3個月期美元理財項目349
18.1外幣投資型定存介紹349
18.2投資型定存的風險350
18.3投資型定存實例解析351
附錄18A364
附錄18B365
第19章“中國信托商業銀行”6個月期歐元理財項目369
19.1外幣投資型定存介紹369
19.2投資型定存的風險370
19.3外幣投資型定存實例解析371
附錄19A384
第四篇金價掛鉤金融產品
第20章荷蘭銀行110％保證收益金價掛鉤債券390
20.1掛鉤債券介紹390
20.2掛鉤債券的風險392
20.3指數掛鉤債券實例解析393
參考文獻411
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