金融計算與分析及MATLAB GUI開發應用（簡體書）

本書包括固定收益類計算、金融資產收益分析、投資組合分析和金融衍生產品定價四大模塊，主要介紹固定收益證券和商業銀行按揭貸款分析，金融資產行情數據可視化和收益波動率估計，股票收益率分佈及價格走勢模擬，投資組合的收益和風險，投資組合優化分析、績效分析和在險價值VaR計算，證券類衍生品定價、布萊克斯科爾斯模型期權定價和期權定價模型等內容的MATLAB函數計算格式，以及四大模塊的圖形用戶界面(GUI)系統開發，並詳細給出各個模塊系統的界面佈局、控件屬性設計、程序設計、產生具有功能的GUI系統界面的開發過程及實例應用。
本書可作為高等院校金融類專業本科生、研究生學習“MATLAB金融計算”課程的教材，也可作為相關學者從事科學研究的參考書籍，以及金融機構從業人員和廣大證券投資愛好者的工具書。

前言
第1部分固定收益類計算
第1章固定收益證券
11利息計算
12現金流計算
13債券收益率計算
14債券價格計算
15久期與凸度計算
16遠期利率計算
17利率期限結構計算
第2章商業銀行按揭貸款分析
21等額本息還款計算
22等額本金還款計算
23提前還款違約金估算
第3章固定收益類計算系統GUI
開發
31利息計算系統
32現金流相關計算系統
33債券相關計算系統
331債券收益率計算界面
332債券價格計算界面
333債券價格利率敏感性界面
34遠期利率與利率期限結構系統
35商業銀行按揭貸款系統
36固定收益類計算系統菜單製作
37固定收益類計算系統應用實例第2部分金融資產收益分析
第4章金融資產行情數據可視化
41行情數據讀取與保存
42行情數據繪圖
421收益率條形圖
422蠟燭圖(K線圖)
423高低價圖
424價格與成交量圖
425價格與成交量面積圖
426價格折線圖
427移動平均線
428布林帶圖
第5章金融資產收益波動率
估計
51波動率估計法
511移動平均模型
512指數加權平均模型
513GARCH模型
514EGARCH模型
52股票波動率計算實例
第6章股票收益率分佈及價格走勢
模擬
61股票價格與收益率的分佈
判斷
611對數正態分佈函數
612樣本分佈檢驗
613股票收益分佈判斷實例
62收益率服從正態分佈的價格
模擬
621股票價格與收益率計算
622股票價格的對數收益率
模擬
63隨機遊動模型價格模擬
64一般化的維納過程價格模擬
65幾何布朗運動模型價格模擬
66含跳躍影響模型價格模擬
第7章金融資產收益分析系統GUI
開發
71行情數據可視化系統
72股票波動率估計系統
721移動平均模型估計界面
722EGARCH模型估計
界面
73正態分佈判斷系統
74股票價格走勢模擬系統
75金融資產收益分析系統菜單
製作
76金融資產收益分析系統應用
實例金融計算與分析及MATLAB GUI開發應用目錄第3部分投資組合分析
第8章投資組合的收益和風險
81組合的收益率和風險
82投資組合收益率的均值和
方差
821價格與收益率轉換
822協方差矩陣計算
823組合收益率與標準差
計算
第9章投資組合優化分析
91馬柯維茨均值方差模型
92投資組合有效前沿計算
93約束條件下有效前沿計算
94無風險資產及借貸情況下的
資產配置計算
95投資組合最優選擇
第10章投資組合績效分析
101資產定價模型
102組合績效指標
1021Alpha與Beta計算
1022夏普比率計算
1023信息比率與跟蹤誤差
計算
1024最大回撤計算
第11章投資組合在險價值VaR
計算
111在險價值VaR模型
112在險價值計算方法
1121德爾塔正態法
1122歷史模擬法
1123蒙特卡羅模擬法
113在險價值回測
第12章投資組合分析系統GUI
開發
121投資組合的收益和風險
系統
1211數據讀取與篩選界面
1212價格與收益率轉換界面
1213協方差矩陣與組合收益率
標準差界面
122投資組合優化分析系統
1221投資組合有效前沿計算
界面
1222約束條件下有效前沿計算
界面
1223無風險資產及借貸情況下
的資產配置計算界面
1224投資組合最優選擇界面
123投資組合績效分析系統
124投資組合在險價值VaR計算
系統
125投資組合分析系統菜單製作
126投資組合分析系統應用實例第4部分金融衍生產品定價
第13章證券類衍生品定價
131衍生品定價二叉樹模型
1311CRR二叉樹定價模型
1312EQP二叉樹定價模型
1313二叉樹定價函數
132標的資產輸入格式
1321證券特徵格式
1322無風險收益率格式
1323樹圖時間離散格式
133樹型創建函數
1331CRR型二叉樹函數
1332EQP型二叉樹函數
1333LR型二叉樹函數
1334ITT型二叉樹函數
1335STT型標準三叉樹函數
134樹型期權定價
1341亞式期權價格
1342障礙期權價格
1343複合期權價格
1344回望期權價格
1345歐式、美式和百慕大期權
價格
135衍生品定價
1351衍生品輸入格式
1352利用模型對衍生品定價
第14章布萊克斯科爾斯模型期權
定價
141布萊克斯科爾斯模型期權
定價概述
1411布萊克斯科爾斯方程
1412期權價格變動敏感度
1413期權價格隱含波動率
1414歐式期權價格
142資產或無值期權定價
143現金或無值期權定價
144歐式障礙期權定價
145歐式任選期權定價
146缺口期權定價
147超購股數字期權定價
第15章期權定價模型
151歐式期權定價模型
1511Black模型期貨期權
價格
1512Nengjiu Ju模型籃子期權
價格
1513Kirk模型差價期權價格
1514Stulz模型彩虹期權
價格
1515Heston 模型香草期權
價格
1516Bates 模型香草期權
價格
1517Merton76模型香草期權
價格
152美式期權定價模型
1521BaroneAdesiWhaley