面板數據單位根檢驗研究（簡體書）

隨著面板數據模型在眾多研究領域得到廣泛應用，人們開始越來越關注面板數據的平穩性問題，尤其在最近20多年裡，面板數據單位根檢驗研究成為了國際數量經濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明面板數據單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，本書重點考慮從初始條件視角對現有部分較為流行的面板數據單位根檢驗方法進行研究分析。①本書回顧已有相關研究成果，包括面板數據單位根檢驗，從初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究延伸至初始條件對面板數據單位根檢驗的影響，進而引申出本書所要研究的問題。從理論分析和實證分析的視角分別進行闡述。
②研究初始條件對面板數據單位根LLC和IPS檢驗統計量在局部備擇假設下的漸近分佈、局部漸近勢函數以及有限樣本性質。
③針對面板數據單位根LLC與IPS檢驗在面板數據中存在發散個體時其檢驗勢接近於零這一缺陷，我們嘗試提出了固定係數面板數據單位根似然比(LR)檢驗對該問題進行修正，在局部備擇假設下，考察其局部漸近性質等。
④從原假設成立的視角研究了初始條件對固定係數面板數據單位根LLC與IPS檢驗和隨機係數面板數據單位根聯合LM檢驗水平的影響，並對其漸近性質和有限樣本性質進行了分析。

張華節，經濟學博士(研究方向：計量經濟理論與應用)、企業管理師資博士後，現任職于西南財經大學統計學院講師，《數量經濟技術經濟研究》匿名審稿人。已在《統計研究》、《數量經濟技術經濟研究》等期刊發表論文。長期從事《初、中、高級計量經濟學》、《面板數據與非參數計量經濟學》教學工作。

隨著面板數據模型在眾多研究領域得到廣泛應用，人們開始越來越關注面板數據的平穩性問題，尤其在最近20多年裡，面板數據單位根檢驗研究成為了國際數量經濟學界研究的熱點。然而，已有研究表明面板數據單位根檢驗方法受諸多因素影響，因此，本書重點考慮從初始條件視角對現有部分較為流行的面板數據單位根檢驗方法進行研究分析。①本書回顧已有相關研究成果，包括面板數據單位根檢驗，從初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究延伸至初始條件對面板數據單位根檢驗的影響，進而引申出本書所要研究的問題。從理論分析和實證分析的視角分別進行闡述。
②研究初始條件對面板數據單位根LLC和IPS檢驗統計量在局部備擇假設下的漸近分佈、局部漸近勢函數以及有限樣本性質。
③針對面板數據單位根LLC與IPS檢驗在面板數據中存在發散個體時其檢驗勢接近於零這一缺陷，我們嘗試提出了固定係數面板數據單位根似然比(LR)檢驗對該問題進行修正，在局部備擇假設下，考察其局部漸近性質等。
④從原假設成立的視角研究了初始條件對固定係數面板數據單位根LLC與IPS檢驗和隨機係數面板數據單位根聯合LM檢驗水平的影響，並對其漸近性質和有限樣本性質進行了分析。

１ 導論／ １
１?? １ 研究的問題、背景和意義／ １
１?? １?? １ 研究的問題及背景／ １
１?? １?? ２ 研究意義／ ３
１?? ２ 研究的思路、結構和主要創新／ ４
１?? ２?? １ 研究思路／ ４
１?? ２?? ２ 篇章結構／ ５
１?? ２?? ３ 主要創新點／ ６
１?? ３ 研究的不足之處／ ７
２ 文獻綜述／ ８
２?? １ 面板數據單位根檢驗／ ８
２?? １?? １ 固定係數面板數據單位根檢驗／ ８
２?? １?? ２ 隨機係數面板數據單位根檢驗／ ２３
２?? ２ 初始條件對單位根檢驗的影響研究／ ２４
２?? ２?? １ 初始條件對時間序列單位根檢驗的影響研究／ ２５
２?? ２?? ２ 初始條件對面板數據單位根檢驗的影響研究／ ２６
２?? ３ 文獻評述／ ２７
２ 面板數據單位根檢驗研究
??
３ 初始條件對固定係數面板數據單位根ＬＬＣ 檢驗勢影響的
研究／ ２９
３?? １ 提出問題／ ２９
３?? ２ 漸近性質研究／ ３０
３?? ３ 有限樣本性質分析／ ３７
３?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ３７
３?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ３８
３?? ４ 本章小結／ ４２
３?? ５ 本章附錄／ ４３
４ 初始條件對固定係數面板數據單位根ＩＰＳ 檢驗勢影響的
研究／ ５０
４?? １ 問題提出／ ５０
４?? ２ 漸近性質研究／ ５１
４?? ３ 有限樣本性質分析／ ５６
４?? ３?? １ 局部漸近勢研究／ ５６
４?? ３?? ２ 有限樣本研究／ ５７
４?? ４ 本章小結／ ６１
４?? ５ 本章附錄／ ６２
５ 固定係數面板數據單位根似然比(ＬＲ) 檢驗及初始條件對其
影響的研究／ ６５
５?? １ 問題提出／ ６５
５?? ２ 面板數據單位根似然比(ＬＲ) 檢驗統計量／ ６６
５?? ３ ＬＲ 檢驗統計量漸近性質研究／ ６９
５?? ３?? １ 漸近性質研究／ ６９
５?? ３?? ２ 初始條件對ＬＲ 檢驗影響分析／ ７３
目錄 ３
??
５?? ４ 有限樣本性質分析／ ７４
５?? ５ 本章小結／ ７９
５?? ６ 本章附錄／ ７９
６ 初始條件對固定係數與隨機係數面板數據單位根檢驗水平
影響的研究／ ８９
６?? １ 問題提出／ ８９
６?? ２ 固定係數面板數據單位根檢驗水平研究／ ９１
６?? ２?? １ 原假設Ｈ０ 下面板數據單位根ＤＦ 式ＩＰＳ 檢驗統計量的漸近
分佈／ ９２
６?? ２?? ２ 原假設Ｈ０ 下面板數據單位根ＤＦ 式ＬＬＣ 檢驗統計量的漸近
分佈／ ９５
６?? ３ 隨機係數面板數據單位根檢驗水平研究／ ９７
６?? ４ 有限樣本性質分析／ ９９
６?? ５ 本章小結／ １０１
６?? ５?? １ 固定係數面板數據單位根檢驗小結／ １０１
６?? ５?? ２ 隨機係數面板數據單位根檢驗小結／ １０２
６?? ６ 本章附錄／ １０２
７ 結論與展望／ １１２
７?? １ 研究結論／ １１２
７?? ２ 研究展望／ １１３
參考文獻／ １１５
致謝／ １１９