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Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media, Note: 2, FOM Essen, Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, Hochschulleitung Essen fr her Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel dieser Arbeit ist es, die wichtigsten zweidimensionalen Schl sselindikatoren in der Literatur vorzustellen und ihren Informationswert f r die Messung der Fondsmanagerperformance zu bewerten. Einige der beliebtesten traditionellen Leistungsindikatoren sind die "Sharpe-Ratio", die "Treynor-Ratio", und das "Jensen Alpha". Aufgrund der zahlreichen Kritikpunkte, die zum einen nur die drei Kennzahlen und zum anderen vor allem das grundlegende Gleichgewichtsmodell des Kapitalmarktes betreffen, eignen sich die klassischen Performance-Kennzahlen nur teilweise zur Beurteilung der Performance von Fondsmanagern in der Praxis. Am wichtigsten ist, dass Rolls Kritik (1977/78) und die am Kapitalmarkt beobachtete abnormale Rendite die Performanceergebnisse verzerren. Seit der Kritik an klassischen Leistungsindikatoren hat sich die Forschung auf die Entwicklung neuer Methoden zur Bewertung von Fondsmanagern konzentriert. Mit Hilfe aktualisierter Methoden zur Leistungsmessung wird versucht, die Kritik an traditionellen Methoden zur Leistungsmessung zu l sen. Selbst wenn neue Methoden angewendet werden, ist nicht klar, ob eine herausragende Leistung nur auf die F higkeiten der Fondsmanager zur ckzuf hren ist. Neben den F higkeiten von Fondsmanagern h ngt eine gute Performance auch von Faktoren wie Gl ck oder Chancen ab.
