期貨日內交易策略：一個以交易為生的真實嚮導（簡體書）

戴維·班尼特，澳大利亞黃金海岸的期貨交易商。他的正式職業跨越了計算機、教學和人力資源管理等多個領域，但當他擔任大型退休基金的董事會主席，與專業基金經理密切合作時，他對金融和交易產生了濃厚興趣，並從此在交易上傾注了他的熱情。

憑借自己出色的IT專業素養，班尼特開發了一套自己使用的交易軟件，後來這套軟件被Trade On AUTO品牌收購，服務了大批交易者。

• 沒有晦澀難懂的指標，沒有複雜異常的數學模型
• 以簡潔、精 準的方式介紹永恒的理念
• 創立獨特的期貨日內交易策略體系

交易者如何識別趨勢方向？如何識別具體的壓力支撐？如何設置止損止盈？如何制定交易計劃？如何堅守嚴格的紀律？如何進行交易心理的重建……

在這裡都能一一找到答案。利用班尼特機械交易系統的優勢，哪怕使用者認知不足，只要能維持一致性執行，也能夠獲利。

本書能夠更好地幫助投資者快速成長、成熟。

目錄

章 簡介 １

第二章 為什麼選擇交易谷物期貨 ３

第三章 為什麼選擇日內交易 ７

第四章 全是賭博 １３

第五章 全是關於風險管理 １７

第六章 我交易什麼 ２３

第七章 投機交易者做什麼 ３１

第八章 圖表 ３７

第九章 支撐和阻擋 ４１

第十章 入場準則 ４９

第十一章 交易管理 ６１

第十二章 計劃實施 ７５

第十三章 我的交易計算器 ８１

第十四章 我的交易屏幕 ８９

第十五章 案例研究 ９３

第十六章 交易一整月 １２９

第十七章 實踐的重要性 １５７

第十八章 計算機設置 １６１

第十九章 交易日常工作 １６７

譯者後記 １７０

譯者前言

張意忠

我作為一個把交易當作興趣和事業的交易者，非常喜歡閱讀各種交易書籍。這本書是我喜歡的類型，當出版社找到我翻譯一些國外的交易書籍時，我一眼就看上了這一本。這本書的英文原版是今年在英國出版發行的，屬於比較前沿的交易策略系統類的專業書籍。作者詳細地描述了這些年他自己一直堅持的交易策略的具體內容、適用範圍和應用實例。毋庸置疑，該交易策略非常適合作者戴維·班尼特和他的交易品種。他利用這個策略保持了他交易資金的持續穩定增長，而不是大多數散戶的逐漸虧損或者是一直不虧不賺，白白地浪費時間和生命。一個好的交易策略系統就應該能夠保持交易者資金的持續穩定增長。請不要過多抱怨財經金融環境的變化給自己造成多麼不利的影響，更不要找些比自己虧得更多的散戶姓名來為自己較小的虧損辯護，僥幸自己不是那個結果壞的人。如果您不喜歡或者壓根受不了交易這個跌宕起伏的行業，請您把自己的資金交給別人打理，然後選擇適合您的行業，或者直接捐出那些對您來說無所謂的帳戶資金，幫助那些您願意幫助的人，這要比逐漸虧損殆盡有意義得多。如果您喜歡交易這個行當，您需要做的就是直接面對現實，結合自身特點，勤修內功。爭取做到面對止損後出現的虧損，覺得自己做得沒錯面對帳面上的盈利，及時跟進止盈設置，堅定持倉信心，多檢查自己，確保自己沒有提前出局，沒有折斷渴望騰飛的翅膀。在這一方面，我相信這個純“進口”的交易策略，一定會讓你在對股票、期貨、貴金屬現貨和外匯交易的理解上有所啟發。這也是出版社引進外文原版交易書籍的初衷。

中國有句古話∶盡信書，則不如無書。本書亦不例外。適合戴維·班尼特的交易風格，未必適合您適合您風格的時候，該交易策略也不見得就恰好適合您關心的交易品種和與其對應的交易規則。對於舶來品，魯迅的拿來主義還是非常有現實意義的。取其精華，棄其糟粕。

建立適合您自己的交易策略，制定和完善自己的交易計劃，錘煉自己的心理素質，嚴格執行和考核自己的交易計劃，才是上策。

有關本書交易的一些策略歡迎讀者與譯者進行交流。非常感謝在翻譯過程中給予大力支持，並幫助圖文校核的張崴、倪明和康民。

願致力於交易的同志們，在交易生涯中，把跌宕起伏的蠟燭圖曲線變成持續穩定上升的資金增長線。

本書涵蓋什麼

本書是針對大豆、小麥和玉米（即“谷物”）期貨交易的。這些合約在芝加哥商品交易所（現在是美國芝加哥商業交易所集團的一部分）上市交易。本書僅考慮電子合約，因為不論在哪裡，只要有可靠的互聯網接入，任何人都可以有效地進行交易。

嚴格說起來，大豆是油料作物，不是谷物糧食類。但在本書中不願稱它們為“谷物和油料”，那樣有點拗口，我簡稱它們為谷物。

本書不討論權證、價差合約、價差賭注以及任何別的金融衍生品種，書中大部分內容是關於谷物期貨交易的。事實上，有些跟我學習交易技術的交易者成功地把這些技術應用到普通股票交易中。本技術分析方法不局限於某一個金融市場。

雖然本書集中討論日內交易（不是持倉過夜），但這純粹是我個人偏好。沒有什麼東西阻止本技術分析方法應用到其他時間結構中，去識別交易機會和管理交易過程。

簡言之，本書全是關於我如何在日內交易谷物期貨，但我所採用的技術分析方法可以廣泛地應用在絕大部分市場和時間結構中。

一些交易者或許希望看到我對更多交易技術的描述。但是別忘了，市場中存在著無數的交易風格和交易策略。而本書起源於一個項目，要確切地逐日記載我在市場交易時具體做了什麼，和我為什麼那樣做。它著重描述的是我採用的交易風格和交易策略，而不是包羅萬象。

本書為誰而寫

本書適用於那些已經做過一些交易的交易者，正在努力探尋一個控制風險的同時又能夠掙到合理利潤且有嚴格紀律要求的方法。在市場中已經有些經驗的交易者也會從中受益匪淺，因為本書主要記載實盤交易的過程，而不僅僅是交易理論。

我曾經為一些從未交易過的客戶講述交易技術。知道他們需要掌握什麼知識。本書包含如何應用我的交易策略的全部信息，但它不是一本教科書。

舉個例子，我在第八章對圖表的介紹是非常簡短的。它告訴你，你需要掌握什麼信息，才能去應用我的交易方法，除此之外就沒有別的了。它沒有說要對圖表做一個完全的介紹。

再舉個例子，當我談論下單類型的時候，我僅僅介紹那些用來實施我交易計劃的單子，但我並沒有去描述交易者可用的所有下單類型。如果我不需要它，我就不提它。

本書同樣適用於新手，我覺得他們可以從中學到更多。但是他們應該有些思想準備，當在本書中碰到不太理解的地方，多查些別的相關內容。在這方面文中提到的書是非常有用的。

每個學科都有它自己的術語，交易也不例外。我已經普遍地解釋了我所用的術語，但是因為我的目標讀者是那些有一定交易經驗的人，而一個完全不了解交易的新手或許在閱讀中會碰到一些困擾他的術語。再次聲明，書中推薦的術語會有所幫助，或者在網上搜索一下，會給你不少啟發。