公司金融中的動態模型與結構估計（簡體書）

在經濟學中，結構(Structural)估計是與簡約式(Reduced form)估計並行的兩大經驗研究方法之一。本書對結構估計的介紹不僅適用于公司金融的研究場景，也可廣泛應用於其他涉及因果推斷和政策評估的諸多研究。本書涵蓋了動態公司金融研究中的諸多主題，對於所有的模型均提供了一個極簡的表達形式以及大量的經濟學直覺。 本書回顧了過去二十年來動態公司金融的有關研究，重點關注企業的資本結構和投資融資決策，展示了從基本模型到擴展模型如何回答企業融資約束對投資的影響、企業杠杆水平、杠杆調整到其目標的速度以及市場時機等重要問題。作者首先介紹了動態未定權益模型，然後討論了離散時間下的動態公司投資模型，最後回顧並解釋了公司金融模型的結構估計，以及已有的結構估計文獻在公司金融研究中的應用。 通過閱讀本書，讀者能夠掌握國際上較為前沿的動態公司金融理論，可對結構估計方法有一個基本的掌握，並可深入瞭解如何將該方法運用到公司金融研究當中。本書適合金融學專業的在校研究生、金融領域從業人員和研究人員閱讀，也能為對結構估計方法感興趣的讀者提供指南。