全書內容分為三篇。第一篇（基礎篇）主要介紹資料採擷與量化投資的關係，以及資料採擷的概念、實現過程、主要內容、主要工具等內容。第二篇（技術篇）系統介紹了資料採擷的相關技術及這些技術在量化投資中的應用，主要包括資料的準備、資料的探索、關聯規則方法、資料回規方法、分類方法、聚類方法、預測方法、診斷方法、時間序列方法、智慧優化方法等內容。第三篇（實踐篇）主要介紹資料採擷技術在量化投資中的綜合應用實例，包括

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對沖基金建模與分析：基於MATLAB（簡體書）

出版日：2015/11/01 作者：(英)保羅‧達比希爾 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

本書是關于用MATLAB對對沖基金進行建模和分析的入門讀物。在對對沖基金的基本概念、分類、相關工具和指標系統介紹的基礎上，作者借助實際案例、圖形和程序來使讀者更清晰明白如何運用MATLAB玩轉對沖基金。本書作者擁有豐富的實踐經驗和學術背景，語言簡明嚴謹，無論是懂金融的還是懂技術的人都能從中得到收獲。

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期權策略（簡體書）

出版日：2014/08/01 作者：(美)林萬佳 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

本書詳細介紹了美國期權市場的理論和實務，結合實際例子，讓讀者儘快掌握期權的有關知識。其中“高級篇”所介紹的期權策略在一般期權教科書上是沒有提及的，與眾不同的全新策略，勝算比一般的期權策略高出很多。本書通過大量實戰例子，系統地介紹了各種高勝算的期權策略，教你如何在期權市場獲勝，成為期權投資高手。本書首創用歷史資料測試24種期權策略，使我們能夠從中發現某些期權策略的致命弱點！我們通過經驗和教訓，創新

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量化投資：策略與技術(典藏版)（簡體書）

出版日：2014/09/01 作者：丁鵬 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

本書是國內少有的有關量化投資策略的著作。全書用60 多個案例介紹了量化投資的各個方面的內容，主要分為策略篇與理論篇兩部分。策略篇主要包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易和資產配置等。理論篇主要包括：人工智慧、資料採擷、小波分析、支援向量機、分形理論、隨機過程及IT 技術等。最後介紹了作者開發的D-Alpha量化對沖交易系統，該系統全球市場驗證顯示具有

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量化投資系統：平臺、原理和可信性（簡體書）

出版日：2015/03/01 作者：李國旗; 閆然; 邵元勳; 丁鵬 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

量化投資系統指的是進行量化投資策略分析和實施量化交易的平臺和工具。隨著投資行業的飛速發展，量化投資系統的研究、開發和推廣方興未艾，備受關注。《量化投資系統：平臺、原理和可信性》內容主要分為三個部分，第一部分介紹了當前常見的量化投資平臺，介紹了OpenQuant、RightEdge和Apama等國外主流的量化投資平臺，以及十一款國內常見的量化投資平臺，並從多個角度對這些平臺的特性進行了對比分析；第二

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量化投資與對沖基金入門（簡體書）

出版日：2014/04/01 作者：丁鵬 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

《量化投資與對沖基金入門》介紹了量化投資與對沖基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與演算法交易等，對沖基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對沖基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對沖基金這種新的資產配置工具有一個通俗性的瞭解。《量化投資與對沖基金入門》讀者對象為對量化投資與對沖基金感興趣的入門級人士，包括機構投資

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對沖基金手冊（簡體書）

出版日：2014/01/01 作者：(美)拉比唐 出版社：上海交通大學出版社 裝訂：平裝

弗朗索瓦塞爾萊比騰所著的《對沖基金手冊》內容非常全面，包括：對沖基金監管法律法規、曆史表現及績效評估、事件研究、交易案例、投資策略的詳盡分析、對沖基金指數、對沖基金資料庫和基於對沖基金的投資組合構建技巧等。《對沖基金手冊》可以作為投資者、基金或者投資組合管理人員的參考手冊，也可以作為高校金融類或金融數學專業學生的教材。

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量化投資策略：如何實現超額收益（簡體書）

出版日：2013/04/01 作者：(美)托托里羅 出版社：上海交通大學出版社 裝訂：平裝

《量化投資與對沖基金叢書．量化投資策略：如何實現超額收益Alpha》的目標是：為讀者提供一幅從量化角度繪製出來的市場投資“地圖”。為了得到這幅通過實證繪製而成的投資地圖，作者詳盡地測試了超過120O種投資策略。書中歸納了七個投資維度：盈利性、估值、現金流、成長性、資產配置、價格動量以及危險信號，並告訴讀者如何有效結合單個投資因子或組件因子，如何構建多因子策略，從而構建更全面的選股模型。最後，作者還

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波動率交易（簡體書）

出版日：2013/07/01 作者：(美)辛克萊 出版社：上海交通大學出版社 裝訂：平裝

作者尤安辛克萊認為，成功交易的核心是構建一套統一的流程。首先，你必須有一個目標，然後找到較為明確的在統計意義上有優勢的交易機會並捕捉相應的盈利機會，最後根據目標來確定交易量的規模。你所做的其他一切事情都必須在這個框架內進行。在《量化投資與對沖基金叢書：波動率交易》中，辛克萊提供了一套用來測算波動率的數量化模型，從而使你能夠在每目的期權交易中獲利。通過簡單易懂的方法，他向交易員展示了期權定價、波動

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10.

量化投資：以MATLAB為工具（簡體書）

出版日：2015/01/01 作者：李洋 出版社：電子工業出版社 裝訂：平裝

基礎篇的目的是吸引初級讀者，以MATLAB工具箱的方式來介紹MATLAB，思路更加明晰，介紹的工具箱也都是與金融和投資相關的工具箱。高級篇針對的是對MATLAB熟悉的讀者，結合更加貼近“實戰”的內容，可以吸引高級讀者。畢竟這部分讀者更想看到的是在實際的投資中，用MATLAB能説明到他們哪些內容（而不僅僅是某一個單一MATLAB函數介紹）。比如MATLAB能有效地縮短金融建模週期，能有效地進行交易系

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量化投資與對沖基金叢書

量化投資：資料採擷技術與實踐(MATLAB版‧含光碟)（簡體書）

對沖基金建模與分析：基於MATLAB（簡體書）

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量化投資：策略與技術(典藏版)（簡體書）

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