《金融數學引論(第二版)》由淺入深、全面系統地介紹金融數學基本理論,著重介紹鞅方法在未定權益定價和對沖中的應用。內容包含離散時間投資組合選擇理論和金融市場模型、Black-Scholes模型及其修正、奇異期權的定價和對沖、Ito過程和擴散過程模型、利率期限結構模型、最優投資組合與投資-消費策略、靜態風險度量。《金融數學引論(第二版)》第四章系統講述了Ito隨機分析理論,這是金融數學中鞅方法的理論基礎。該章內容可以作為概率論研究生學習Ito隨機分析的簡明教材。 本版是在第一版基礎上增加了基於半鞅隨機分析理論的金融數學(共計4章),內容取材於2018年由Springer和科學出版社聯合出版的作者的英文專著Introduction to Stochastic Finance。
