Matlab 與金融試驗（簡體書）

本書從應用角度出發，通過大量的金融實例，介紹如何應用MATLAB進行金融計算，重點、詳細地介紹時間序列的建模，分析與時間序列的繪圖，投資組合分析，金融衍生產品的定價與敏感度分析，固定收益證券計算及MATLAB與EXCEL和Word的相互結合，內容十分豐富，讀者只需具備基本的計算機語言基礎知識和基本的金融學知識即可順利閱讀大部分內容。

第1章　MATLAB簡介
　1.1 MATLAB概述
　1.2 MATLAB產生的歷史背景
　1.3 MATLAB的語言特點
　1.4 MATLAB在金融行業中的應用
第2章　MATLAB的數值計算
　2.1 金融學中的矩陣函數
　2.2　矩陣元素
　2.3　矩陣的運算
　2.4　向量運算
　2.5　矩陣的輸入
　2.6 MATLAB的關係和邏輯運算
　2.7　插值與擬合
　2.8 MATLAB的幫助功能
　附錄：MATLAB常用的數學函數
第3章　金融時間序列
　3.1 金融時間序列的創建
　3.2　金融時間序列的使用
　3.3　金融時間序列的運算
　3.4 日期的處理和轉換
　3.5 金融時間序列的用戶圖形界面
　3.6　時間序列建模
　附錄：一、金融時間序列對象函數
　二、GARCH工具箱函數
第4章　投資組合分析
　4.1 投資組合中的常用函數
　4.2　投資組合的有效前沿
　4.3　積極的投資回報和有效前沿的跟蹤誤差
第5章　金融衍生產品的定價模型
　5.1 期權的類型
　5.2　布菜克一斯科爾斯模型
　5.3　二叉樹模型
　5.4　證券類衍生產品
　5.5　利率類衍生產品
　5.6　樹圖結構
　5.7　投資組合的管理
　附錄：金融衍生產品工具箱常用函數
第6章　固定收益證券
6.1　現金流的分析與計算
6.2　固定收益證券產品
6.3　固定收益的敏感性
6.4　期限結構的計算
附錄：固定收益工具箱常用的函數
第7章　MATLAB繪圖與金融數據的可視化
　7.1 MATLAB的圖形窗口
　7.2　圖形對象及其句柄
　7.3　金融時間序列的繪圖
　7.4 MATLAB金融圖表的Demo演示
　7.5　金融時間序列繪圖的修改
第8章　蒙特卡羅方法
　8.1 隨機變量的生成
　8.2　資產收益相關性的MC模擬
　8.3 蒙特卡羅方法模擬期權定價
　8.4　蒙特卡羅模擬等價鞅測度
第9章　在Word環境下使用MATLAB
　9.1　Notebook操作基礎
　9.2　單元的使用
　9.3　輸出格式控制
　9.4 MATLAB與EXCEL的數據連結
主要參考文獻