滿額折
商品簡介
作者簡介
名人/編輯推薦
目次
商品簡介
本書詳細系統地講述了量化投資所需要的數理統計和經濟計量基礎理論、方法及其內在的邏輯關系；在此基礎上，介紹了經濟計量軟件包Eviews的使用方法；尤其是，最后一章結合國際著名《金融經濟學雜志》2001年發表的芝加哥大學商學院 TJ.Moskowitz教授、對沖基金AQR資本管理公司的Yao Hua Ooi以及紐約大學商學院Lasse Heje Pederson教授的《時序動量》一文，基于上證指數來詳細說明基礎的經濟計量分析方法在量化投資中的使用。
作者簡介
劉振亞教授現為中國人民大學財金學院和英國伯明翰大學教授，博士生導師，摩根大通期貨有限公司(JP Morgan Futures)董事，全球最大管理期貨（CTA） Winton Capital中國最早的合作者。 劉振亞教授在金融計量、量化投資、宏觀經濟等領域有著深入的研究，從1991年以來已出版多本專業著作，并在China Economic Review 、《世界經濟》等國內外一流雜志發表多篇文章。
名人/編輯推薦
量化投資基礎知識、計量經濟學
目次
第一章 經濟計量分析的統計基礎
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節 對總體的描述——隨機變量的數字特征
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特征
第五節 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 應用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變量
第二節 方程形式
第三節 相關系數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸 第一章 經濟計量分析的統計基礎
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節 對總體的描述——隨機變量的數字特征
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特征
第五節 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 應用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變量
第二節 方程形式
第三節 相關系數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸
第一節 擬合直線性質
第二節 擬合優度的評價
第三節 一元線性回歸中的計算問題
第四節 應用案例：對資產定價模型（CAPM）的簡單檢驗
第四章 最小二乘法與多因素模型——含多個自變量的最小二乘法
第一節 含兩個自變量的最小二乘法
第二節 二元回歸最小二乘法又探
第三節 從另一個角度看估計系數
第四節 多重共線性
第五節 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
第一節 有關εi的古典模型假設
第二節 古典假設的一些內涵
第三節 高斯-馬爾科夫定理
第四節 高斯-馬爾科夫定理再探
第六章 正態條件下回歸的推論
第一節 問題的引入
第二節 問題的預解決
第三節 派生的內容：自由度
第四節 回歸系數的假設檢驗
第五節 預測
第六節 復習與提高
第七章 假設檢驗
第一節 t檢驗：對單個參數檢驗的方法
第二節 F檢驗的引入
第三節 一般假設檢驗：F檢驗
第四節 F檢驗的附加例子
第五節 調整后的相關系數
第六節 因果關系檢驗
第七節 復習與提高
第八章 虛擬變量
第一節 運用虛擬變量改變回歸直線的截距
第二節 運用虛擬變量改變回歸直線的斜率
第三節 運用虛擬變量同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節 折線回歸
第五節 復習與提高
第九章 計量經濟學軟件EViews簡介
第一節 關于計算機的一些基本概念
第二節 EViews概述
第三節 工作文件的建立及相關操作
第四節 基本回歸模型
第五節 復習與提高
第十章 異方差
第一節 異方差概述
第二節 如何發現異方差
第三節 異方差的后溝
第四節 異方差的解決方法
第十一章 自相關
第一節 自相關概述
第二節 Durbin-Watson檢驗
第三節 自相關的處理方法
第四節 自相關誤差下的回歸過程
第五節 一階自相關對最小二乘估計量的影響
第六節 對含滯后因變量的序列相關模型的檢驗
第七節 DW檢驗的更為深入的結論
第八節 DW顯著時的策略
第十二章 聯系方程模型
第一節 概述
第二節 內生變量和外生變量
第三節 間接最小二乘法
第四節 識別問題
第五節 識別的充要條件
第六節 估計方法
第七節 運用最小二乘法估計聯立方程組問題
第八節 復習與提高
第十三章 基于時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節 對總體的描述——隨機變量的數字特征
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特征
第五節 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 應用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變量
第二節 方程形式
第三節 相關系數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸 第一章 經濟計量分析的統計基礎
第一節 總體與樣本
第二節 總體與樣本的橋梁——隨機變量
第三節 對總體的描述——隨機變量的數字特征
第四節 對樣本的描述——樣本分布的數字特征
第五節 隨機變量的分布——總體和樣本的連接點
第六節 通過樣本，估計總體（一）——估計量的特征
第七節 通過樣本，估計總體（二）——估計量的特征
第八節 通過樣本，估計總體（三）——假設檢驗
第九節 應用實例：最佳持股周期
第二章 數據與模型
第一節 數據、模型和變量
第二節 方程形式
第三節 相關系數
第三章 最小二乘法：一元線性回歸
第一節 擬合直線性質
第二節 擬合優度的評價
第三節 一元線性回歸中的計算問題
第四節 應用案例：對資產定價模型（CAPM）的簡單檢驗
第四章 最小二乘法與多因素模型——含多個自變量的最小二乘法
第一節 含兩個自變量的最小二乘法
第二節 二元回歸最小二乘法又探
第三節 從另一個角度看估計系數
第四節 多重共線性
第五節 一般線性回歸
第五章 古典線性回歸模型
第一節 有關εi的古典模型假設
第二節 古典假設的一些內涵
第三節 高斯-馬爾科夫定理
第四節 高斯-馬爾科夫定理再探
第六章 正態條件下回歸的推論
第一節 問題的引入
第二節 問題的預解決
第三節 派生的內容：自由度
第四節 回歸系數的假設檢驗
第五節 預測
第六節 復習與提高
第七章 假設檢驗
第一節 t檢驗：對單個參數檢驗的方法
第二節 F檢驗的引入
第三節 一般假設檢驗：F檢驗
第四節 F檢驗的附加例子
第五節 調整后的相關系數
第六節 因果關系檢驗
第七節 復習與提高
第八章 虛擬變量
第一節 運用虛擬變量改變回歸直線的截距
第二節 運用虛擬變量改變回歸直線的斜率
第三節 運用虛擬變量同時改變回歸直線的截距和斜率
第四節 折線回歸
第五節 復習與提高
第九章 計量經濟學軟件EViews簡介
第一節 關于計算機的一些基本概念
第二節 EViews概述
第三節 工作文件的建立及相關操作
第四節 基本回歸模型
第五節 復習與提高
第十章 異方差
第一節 異方差概述
第二節 如何發現異方差
第三節 異方差的后溝
第四節 異方差的解決方法
第十一章 自相關
第一節 自相關概述
第二節 Durbin-Watson檢驗
第三節 自相關的處理方法
第四節 自相關誤差下的回歸過程
第五節 一階自相關對最小二乘估計量的影響
第六節 對含滯后因變量的序列相關模型的檢驗
第七節 DW檢驗的更為深入的結論
第八節 DW顯著時的策略
第十二章 聯系方程模型
第一節 概述
第二節 內生變量和外生變量
第三節 間接最小二乘法
第四節 識別問題
第五節 識別的充要條件
第六節 估計方法
第七節 運用最小二乘法估計聯立方程組問題
第八節 復習與提高
第十三章 基于時序動量回報率的量化交易策略
附表
參考書目
購物須知
大陸出版品因裝訂品質及貨運條件與台灣出版品落差甚大，除封面破損、內頁脫落等較嚴重的狀態，其餘商品將正常出貨。
特別提醒：部分書籍附贈之內容(如音頻mp3或影片dvd等)已無實體光碟提供，需以QR CODE 連結至當地網站註冊“並通過驗證程序”，方可下載使用。
無現貨庫存之簡體書，將向海外調貨：
海外有庫存之書籍，等候約45個工作天;
海外無庫存之書籍，平均作業時間約60個工作天，然不保證確定可調到貨，尚請見諒。
為了保護您的權益，「三民網路書店」提供會員七日商品鑑賞期(收到商品為起始日)。
若要辦理退貨，請在商品鑑賞期內寄回，且商品必須是全新狀態與完整包裝(商品、附件、發票、隨貨贈品等)否則恕不接受退貨。