商品簡介
MATLAB在處理統計、工程計算和數據可視化的常見科學計算任務時，都有著不錯的表現，甚至比很多傳統的編程語言更受人青睞。良好的數據分析技能對於金融從業人士至關重要，掌握一個好的金融分析工具又是重中之重，MATLAB和它的金融工具箱在解決計算金融問題方面就非常令人得心應手。
本書不僅介紹了MATLAB的優勢，也講解了MATLAB和金融工具箱的使用方法，讓你在實踐中愛上這個計算金融工具。本書包含兩個部分，第1部分講解了MATLAB的基礎語法和編程，並介紹了基本的金融數據處理技巧；第2部分基於金融背景，講解了實際的MATLAB和金融工具箱的用法，既包含詳細的公式講解，又包含一系列應知應會的金融知識介紹，同時還涉及相關的編程實現。
本書由資深的財經作家編寫，他對MATLAB的使用有著豐富的經驗。本書適合金融從業者閱讀，旨在通過MATLAB強大且簡單的編程，幫助其輕鬆應對金融難題。本書也適合想轉行進入金融行業的程序員和普通讀者閱讀，既可以學習金融知識也可以學習實踐技巧。
作者簡介
埃德·麥卡錫，（Ed McCarthy）是一名記者和多產的財經作家，也是MathWorks的認證專家。他的文章多發表在《彭博財富管理》（Bloomberg Wealth Manager）、《CFA協會雜誌》（CFA Institute Magazine）、《機構投資者》（Institutional Investor）、《財務規劃》（Financial Planning）、《會計雜誌》（Journal of Accountancy）和《財務規劃雜誌》（The Journal of Financial Planning）等刊物上。此外，他還是《The Financial Advisor's Analytical Toolbox》和《Fast Forward MBA in Personal Finance》的作者。
目次
第 1部分 MATLAB基礎
第 1章 使用MATLAB數據 2
1．1 簡介 2
1．2 數組 2
1．2．1 數值數組 4
1．2．2 使用標量、向量和矩陣做數學計算 9
1．2．3 向量和矩陣的統計計算 15
1．2．4 從數值向量和矩陣提取值 18
1．2．5 統計元素個數 24
1．2．6 向量和矩陣排序 26
1．2．7 關系表達式和邏輯數組 29
1．2．8 處理NaN（Not-a-Number） 33
1．2．9 處理缺失數據 37
1．3 字符數組 38
1．3．1 連接字符數組 41
1．3．2 字符串數組 41
1．4 靈活的數據結構 44
1．4．1 元胞數組 44
1．4．2 結構體數組 46
1．4．3 表格 48
1．5 參考資料 57
1．6 擴展閱讀 57
第 2章 使用日期和時間 58
2．1 簡介 58
2．2 金融背景：日期和時間為何重要 58
2．2．1 第 1個挑戰：天數計算慣例 59
2．2．2 第 2個挑戰：日期格式 60
2．3 MATLAB中的日期和時間 60
2．3．1 Datetime變量 61
2．3．2 日期轉換 69
2．3．3 日期生成函數 74
2．3．4 Duration數組 78
2．3．5 日曆持續時間 81
2．3．6 日期計算和操作 84
2．3．7 繪製日期 89
2．4 參考資料 90
第3章 MATLAB基本編程 91
3．1 簡介 91
3．1．1 算法 91
3．1．2 自己動手編寫還是使用內置代碼 92
3．2 MATLAB腳本和函數 92
3．2．1 腳本 93
3．2．2 編寫函數 98
3．2．3 if語句 104
3．2．4 模塊化編程 106
3．2．5 圖形交互方式 113
3．2．6 測試和調試 115
3．3 參考資料 117
第4章 處理金融數據 118
4．1 簡介 118
4．2 獲取金融數據 118
4．2．1 股票收盤價和調整後的收盤價 119
4．2．2 下載數據 119
4．2．3 以交互方式導入數據 122
4．2．4 使用腳本自動導入數據 124
4．2．5 使用函數自動導入數據 126
4．2．6 編程導入數據 132
4．3 導入電子表格數據 139
4．3．1 使用導入工具導入電子表格數據 139
4．3．2 編程導入電子表格數據 140
4．4 數據可視化 141
4．4．1 內置繪圖函數 141
4．4．2 使用繪圖工具 143
4．4．3 使用命令繪圖 143
4．4．4 其他繪圖工具 146
4．4．5 內置金融圖形 155
4．5 參考資料 158
第 2部分 MATLAB金融計算
第5章 貨幣的時間價值 160
5．1 簡介 160
5．2 金融背景 161
5．2．1 單期現金流量的終值 161
5．2．2 多期現金流量終值 165
5．2．3 單期現金流現值 167
5．2．4 多期變化現金流的現值 168
5．3 MATLAB中的貨幣時間價值函數 169
5．3．1 固定現金流終值計算函數 170
5．3．2 變化現金流終值計算函數 171
5．3．3 固定現金流現值計算函數 172
5．3．4 變化現金流現值計算函數 173
5．4 內部收益率 176
5．5 實際利率（有效利率） 177
5．6 複合年均增長率 177
5．7 連續利息 179
5．8 貸款 179
5．9 參考資料 181
第6章 債券 182
6．1 簡介 182
6．2 金融背景 183
6．2．1 債券分類 183
6．2．2 債券術語 183
6．3 MATLAB債券函數 185
6．3．1 美國短期國庫券 185
6．3．2 債券估價原則 186
6．3．3 計算債券價格 187
6．3．4 計算債券收益率 190
6．3．5 計算債券的總收益率 192
6．3．6 定價貼現債券 194
6．4 債券分析 194
6．4．1 利率風險 195
6．4．2 衡量利率敏感性 197
6．4．3 收益率曲線 204
6．5 可贖回債券 206
6．6 參考資料 208
6．7 擴展閱讀 208
第7章 應對不確定性和風險 209
7．1 簡介 209
7．2 金融風險概述 210
7．3 數據洞察 210
7．3．1 數據可視化 211
7．3．2 單列繪製 212
7．3．3 多列繪製 213
7．3．4 定制圖形 213
7．3．5 直方圖 214
7．3．6 集中量數 216
7．3．7 數據離散度度量 217
7．4 數據關係 223
7．4．1 協方差和相關性 223
7．4．2 相關係數 224
7．5 創建基本的模擬模型 225
7．6 風險價值（VaR） 230
7．7 參考資料 232
7．8 擴展閱讀 233
第8章 股權衍生品 234
8．1 簡介 234
8．2 期權 235
8．2．1 期權報價 236
8．2．2 市場機制 237
8．2．3 期權定價因素 237
8．3 期權定價模型 238
8．3．1 套利 238
8．3．2 二項式期權定價 239
8．3．3 布萊克-斯科爾斯期權定價模型 243
8．4 期權的用途 246
8．4．1 套期保值 246
8．4．2 投機與杠杆 246
8．4．3 期權價差 247
8．5 補充內容：其他衍生品 248
8．5．1 商品和能源 248
8．5．2 信用衍生品 248
8．5．3 奇異期權 248
8．6 參考資料 249
8．7 擴展閱讀 249
第9章 投資組合 250
9．1 簡介 250
9．2 金融背景 250
9．3 投資組合優化 252
9．4 MATLAB投資組合對象 252
9．4．1 面向對象編程 253
9．4．2 一個簡單例子 253
9．4．3 使用表格中的數據 260
9．5 參考資料 262
第 10章 回歸和時間序列 263
10．1 簡介 263
10．2 基本回歸 263
10．2．1 理解最小二乘法 265
10．2．2 模型表示法 266
10．2．3 使用polyfit和polyval函數擬合多項式 267
10．2．4 線性回歸方法 269
10．3 使用時間序列 272
10．3．1 步驟1：加載數據（單列） 272
10．3．2 步驟2：創建FTS對象 273
10．3．3 步驟3：使用FTS工具 274
10．4 參考資料 275
附錄A 分享你的工作 276
附錄B MATLAB內置函數參考 286
