動態資產配置問題的最優策略研究：基於多階段均值-方差模型（簡體書）

本文分上下兩篇介紹。上篇主要研究生態文明視域下作為主要碳排放行業的交通運輸業的碳排放問題。首先介紹生態文明視域下青海省交通體系碳排放測算及減排路徑研究的研究背景、研究意義、國內外的研究現狀、研究方法及研究內容；然後介紹碳排放的相關理論；接著分析青海省交通體系發展現狀及交通體系碳排放的測算與結構分析；隨後對青海省交通體系碳排放的影響因素進行實證分析，進而進行預測研究；最後提出青海省交通體系的有效減排路徑和對策。下篇主要研究青海省生態文明建設中最關鍵的地區―三江源地區的碳排放問題。首先介紹研究三江源地區碳排放問

卞利花，概理論與數理統計博士。青海大學講師，主要講授《統計學》《時間序列分析》和《數據分析與決策》等課程。研究方向為數量經濟學、金融工程與風險管理。主持完成教育部春暉計劃項目1項，參與國家級和省部級科研項目9項；發表SCI論文4篇，SSCI學術論文2篇，中文期刊論文11篇。

資產配置是投資過程中最重要的環節之一。近年來，動態資產配置問題，包括投資組合選擇問題，資產負債管理問題，以及養老金投資管理問題，均是數理金融領域研究的熱點。歡迎關注本書。

第1章緒論
1.1研究背景
1.1.1金融證券化是全球趨勢
1.1.2我國資本市場高速發展
1.1.3我國機構投資者規模迅速擴大
1.1.4資產配置的重要性
1.2研究理論綜述
1.2.1投資組合理論
1.2.2資產配置理論
1.3研究動態
1.4工作介紹
1.4.1具有隨機利率和負債的投資組合選擇問題
1.4.2具有隨機利率和機制轉換的DC養老金管理問題
1.4.3具有機制轉換和保費返還條款的DC養老金管理問題
1.4.4不完全信息下具有隨機現金流的資產負債管理問題
1.5預備知識
1.5.1隨機最優控制
1.5.2時間不一致性問題簡介
1.5.3時間不一致性問題的處理方法
1.5.4一些假設和矩陣理論第2章具有隨機利率和負債的投資組合選擇問題的時間
一致策略2.1引言
2.2無負債情形下的問題構建
2.3無負債情形下的均衡策略和有效前沿
2.3.1一些有用的引理
2.3.2均衡策略和均衡值函數
2.3.3均衡有效前沿
2.4推廣到帶負債的情形
2.4.1均衡策略及其有效前沿
2.4.2特殊情形
2.5均衡策略的性質
2.6數值例子
2.6.1均衡策略的數值分析
2.6.2均衡有效前沿的數值分析
2.7小結
2.8本章附錄目錄第3章具有隨機利率和機制轉換的多階段DC養老金的時間
一致策略3.1引言
3.2問題構建
3.2.1金融市場
3.2.2財富過程和最優化問題
3.3均衡策略和有效前沿
3.3.1擴展的Bellman方程
3.3.2均衡策略
3.3.3均衡有效前沿
3.4特殊情形
3.5數值算例
3.6小結
3.7本章附錄第4章具有機制轉換和保費返還條款的DC養老金的預先
承諾策略和均衡策略4.1引言
4.2問題構建
4.2.1金融市場
4.2.2財富過程和最優化問題
4.3預先承諾策略和有效前沿
4.3.1輔助問題A(λ,ω)的解
4.3.2原始問題P(ω)的解和有效前沿
4.4均衡策略和有效前沿
4.4.1均衡策略
4.4.2均衡有效前沿
4.5特殊情形
4.6數值算例
4.6.1兩種投資策略的數值分析
4.6.2兩種有效前沿的數值分析
4.7小結
4.8本章附錄第5章不完全信息下具有隨機現金流的時間一致資產負債
管理5.1引言
5.2問題構建
5.2.1金融市場
5.2.2財富過程和具有不完全信息的最優化問題
5.3具有完全信息的最優化問題
5.4均衡策略和有效前沿
5.4.1擴展的Bellman方程
5.4.2模型的解
5.5特殊情形
5.6數值算例
5.6.1均衡策略的數值分析
5.6.2均衡有效前沿的數值分析
5.7小結
5.8本章附錄第6章結論參考文獻
索引
致謝