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非高斯分佈下的金融建模(簡體書)
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商品資訊

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商品簡介

商品簡介

實中的金融市場上,資產收益的分佈並非正態分佈,但是金融從業者和研究人員目前仍然較多使用高斯模型分析資產如何配置。這樣的後果是錯誤的投資組合、極端損失的低估或者是金融衍生產品的錯誤定價。因此非高斯模型和能夠處理收益分佈不連續問題的模型在金融從業者中正越來越受到歡迎,這也正是本書的主題。全書分為五大部分:第一部分介紹金融市場的實際運行和微觀結構、金融數據的統計特徵;第二部分指導讀者進行資產收益的計量建模,從金融收益的波動、金融數據的高階統計量的納入、多元模型和極值的刻畫這幾方面介紹;第三部分是非高斯分佈的計量方法的運用,包括風險管理和資產組合的配置;第四部分介紹了收益呈非高斯分佈的期權定價,並從非

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