金融建模：理論與實驗（簡體書）

時間序列計量經濟學在宏觀經濟學的實證中具有舉足輕重地位，本書從理論與實驗兩個角度，介紹了單方程建模和多方程建模。本書內容包括十章，主要內容：(1)單方程建模。本部分從金融資產收益率出發，介紹了自回歸移動平均(ARMA)模型、條件異方差模型(ARCH)，同時拓展講解了GARCH族模型，如Jump-GARCH、BEKK-GARCH和GARCH-MIDAS等。特別是，詳細介紹了協整與誤差修正模型以及協整模型估計的一般步驟。(2)多方程建模。本部分首先對向量自回歸(VAR)模型進行詳細的介紹，包括格蘭傑因果檢驗、脈衝響應、方差分解。接著講解了一系列拓展的向量自回歸模型，如長期約束結構式VAR、貝葉斯VAR、高維VAR、面板VAR、全域VAR、門限VAR、邏輯平滑轉換VAR、區制轉移VAR、時變參數VAR、時變參數高維VAR、時變參數潛在門限VAR、時變參數因子增廣型VAR、時變參數面板VAR。最後，還介紹了宏觀金融模型DSGE-VAR的理論基礎、求解過程及其在應用中存在的局限。