Kreditrisikomessung: Statistische Grundlagen, Methoden Und Modellierung

Dieses Buch schlie t die Lke zwischen statistischer Grundlagenliteratur und mathematisch anspruchsvollen Werken zur Modellierung von Kreditrisiken: Ausgehend von den wichtigsten Begriffen zum Kreditrisiko werden deren statistische Analoga beschrieben. Das Buch stellt die relevanten statistischen Verteilungen dar und gibt eine Einfrung in stochastische Prozesse, Portfoliomodelle und Score- bzw. Ratingmodelle. Mit zahlreichen praxisnahen Beispielen ist es der ideale Einstieg in die Kreditrisikomessung f Praktiker und Quereinsteiger.

F die vorliegende zweite Auflage wurden verschiedene Erg鄚zungen und zahlreiche Aktualisierungen vorgenommen: Erg鄚zt wurde insbesondere wurde ein Kapitel zur Regulatorik, welches die regulatorischen Entwicklungen durch die Basel-Regelwerke sowie ihre Bedeutung f die Kreditrisikomessung darstellt und einen Ausblick zur weiteren Entwicklung gibt. Durch einen kurzen 鈁erblick zu kstlicher Intelligenz im Kontext der Scoreentwicklung sowie einen Anhang zu neuronalen Netzen werden Entwicklungen im Bereich KI m鐷lichst aktuell und zeitlos aufgegriffen.