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連續鞅和布朗運動(第3版)(簡體書)
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連續鞅和布朗運動(第3版)(簡體書)

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商品簡介
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《連續鞅和布朗運動》是一部很經典的講述隨機過程及布朗運動的教材(全英文版)。其旨在盡可能詳細的向概率專家介紹盡可能多的有關布朗運動的觀點、技巧和方法。自從1991年這《連續鞅和布朗運動》的第一版本問世以來,有關布朗運動和相關的隨機過程一直是人們研究和討論的熱點。布朗運動是許多典型的概率問題連續鞅、高斯過程、馬爾科夫過程甚至更特殊的具有獨立增量的過程的交叉點。大量新的方法都能夠成功的應用于它的研究,新的版本也就應運而生。《連續鞅和布朗運動》在第一章引入布朗運動后,以后的各章都是具體在講述某一種特定的方法或者觀點。在這些方法中貫穿于《連續鞅和布朗運動》始終的是隨機積分以及強有力的游程理論。

目次

引論

Markov過程
隨機積分
鞅的表示
局域時間
發生器和時間逆轉
Girsanov定理
隨機微分方程
Bessel過程和Ray-Kinght定理
游程
分布的極限理論

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