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Linear Mixed-Effects Models Using R

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外部衝擊下中國主要金融市場穩定性研究: 基於複雜網絡模型的視角(簡體書)
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出版日:2025/08/01 作者:王怡; 張仟  出版社:中國金融出版社  裝訂:平裝
全書以中央 “統籌發展和安全” 為戰略指引,聚焦外部衝擊下中國主要金融市場的穩定性,基於複雜網絡模型的視角,系統研究外匯、股票、債券市場間的跨市場風險傳染機制。在研究背景與意義方面,當今世界正經歷百年未有之大變局,全球金融體系脆弱性與我國金融穩定戰略性深度交織,國際金融市場震盪加劇,而我國匯市、股市和債市聯動效應顯著,風險傳染使維護金融穩定面臨挑戰。在此背景下,研究外部衝擊對我國金融市場穩定性的影響具有重大現實與戰略意義。內容上,本書首先在第一章闡述研究背景和意義,明確研究內容與創新點;第二章對外部衝擊和跨市場聯動相關文獻進行梳理;第三章歸納跨市場聯動理論、金融危機理論和金融風險傳染理論,為實證研究提供理論依據;第四章構建包含多維度的外部衝擊指標體系並計算相應指數;第五、六、七章分別通過 R 藤 Copula 模型、複雜網絡模型和傳染病模型,從不同角度對外部衝擊的跨市場風險傳染進行實證檢驗和分析;第八章得出研究結論,並提出強化立體化監管體系、構建跨市場聯防機制等政策建議。本書的創新點在於構建了多維度外部衝擊指標體系,將資本流動、情緒傳染和信息傳播綜合納入風險傳染機制分析框架,並將複雜網絡模型思想應用於跨市場風險傳染效應研究。本書旨在為防範系統性金融風險、維護經濟安全提供理論支撐,對我國金融穩定和經濟安全以及社會經濟持續健康穩定發展具有重要意義,對落實黨中央 “守住不發生系統性風險底線” 的戰略部署具有重要實踐價值。
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